Сравнение VOT с IVOG
VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from Vanguard - VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index while IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOT returned 11.89%/yr vs 11.11%/yr for IVOG. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VOT charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for IVOG.
Доходность
Сравнение доходности VOT и IVOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOT показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 19.43%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 11.89% против 11.11% соответственно.
VOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 11.89%
- Всё время*
- 10.14%
IVOG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 14.45%
- С начала года
- 19.43%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 12.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.90M | $3.52M | $3.35M | |
| $55.73M | $60.06M | $62.24M |
Сравнение доходности по годам VOT и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 9.82% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 19.43% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Correlation
The correlation between VOT and IVOG is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between VOT and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOT vs. IVOG — Ранг доходности на риск
VOT
IVOG
Сравнение VOT c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOT | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.60 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 9.39 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOT и IVOG
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и IVOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOT | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.16% | -39.32% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -9.69% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -25.61% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -29.31% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -39.32% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.87% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -5.84% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.68% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и IVOG
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 4.71% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOT | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.68% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 14.13% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 17.95% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 20.73% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 20.62% | +0.42% |
Сравнение комиссий VOT и IVOG
VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IVOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и IVOG
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности IVOG в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.54% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.60% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VOT and IVOG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOT has higher volatility (4.71%) compared to IVOG (4.68%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs IVOG's -39.32%.
On 10-year performance, VOT leads with 11.89% vs 11.11% for IVOG. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOT has performed better with a 11.89% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IVOG.
VOT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.54% for IVOG.
VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.10% for IVOG.
IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOT и IVOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор