PortfoliosLab logo
Сравнение VOT с IVOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOT и IVOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VOT и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
455.21%
380.53%
VOT
IVOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOT:

0.59

IVOG:

-0.11

Коэф-т Сортино

VOT:

0.92

IVOG:

-0.01

Коэф-т Омега

VOT:

1.13

IVOG:

1.00

Коэф-т Кальмара

VOT:

0.56

IVOG:

-0.11

Коэф-т Мартина

VOT:

2.00

IVOG:

-0.33

Индекс Язвы

VOT:

6.11%

IVOG:

8.38%

Дневная вол-ть

VOT:

21.85%

IVOG:

22.89%

Макс. просадка

VOT:

-60.17%

IVOG:

-39.32%

Текущая просадка

VOT:

-7.25%

IVOG:

-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у IVOG с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 9.88% против 8.47% соответственно.


VOT

С начала года

1.24%

1 месяц

18.56%

6 месяцев

-0.85%

1 год

12.74%

5 лет

11.84%

10 лет

9.88%

IVOG

С начала года

-4.91%

1 месяц

17.10%

6 месяцев

-10.00%

1 год

-2.54%

5 лет

11.53%

10 лет

8.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOT и IVOG

VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOT и IVOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOT c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа IVOG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.59
-0.11
VOT
IVOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и IVOG

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IVOG в 0.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.68%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.83%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%

Просадки

Сравнение просадок VOT и IVOG

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и IVOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.25%
-12.89%
VOT
IVOG

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и IVOG

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 11.36% и 11.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.36%
11.88%
VOT
IVOG