Сравнение VOT с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
VOT и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOT и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOT и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.17% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.64% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VOT показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOT имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции SCHM немного отстают с 10.45%.
VOT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -11.38%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 10.84%
SCHM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOT и SCHM
VOT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOT vs. SCHM — Ранг доходности на риск
VOT
SCHM
Сравнение VOT c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOT | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.92 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.41 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.49 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 6.48 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOT | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.92 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VOT и SCHM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и SCHM
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SCHM в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.39% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VOT и SCHM
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOT | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.16% | -42.43% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -9.32% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -26.46% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -42.43% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -5.02% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -5.71% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.25% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и SCHM
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 6.57% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOT | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.81% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 12.07% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 21.15% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 19.50% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 20.40% | +0.52% |