PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOHIX с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VOHIXHYGH
Дох-ть с нач. г.2.21%10.72%
Дох-ть за 1 год10.04%14.15%
Дох-ть за 3 года-0.96%7.44%
Дох-ть за 5 лет1.07%5.96%
Дох-ть за 10 лет2.35%4.77%
Коэф-т Шарпа2.402.95
Коэф-т Сортино3.634.08
Коэф-т Омега1.551.65
Коэф-т Кальмара0.823.68
Коэф-т Мартина10.0229.50
Индекс Язвы1.01%0.47%
Дневная вол-ть4.22%4.66%
Макс. просадка-17.45%-23.88%
Текущая просадка-3.59%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VOHIX и HYGH составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VOHIX и HYGH

С начала года, VOHIX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции VOHIX уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 2.35% против 4.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67%
6.03%
VOHIX
HYGH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOHIX и HYGH

VOHIX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии VOHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOHIX c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VOHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOHIX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOHIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOHIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOHIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOHIX, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.02
HYGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 29.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.50

Сравнение коэффициента Шарпа VOHIX и HYGH

Показатель коэффициента Шарпа VOHIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOHIX и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.95
VOHIX
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOHIX и HYGH

Дивидендная доходность VOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности HYGH в 8.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.29%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
8.16%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.59%5.74%3.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOHIX и HYGH

Максимальная просадка VOHIX за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOHIX и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.59%
0
VOHIX
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности VOHIX и HYGH

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что VOHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04%
1.08%
VOHIX
HYGH