PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOHIX с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VOHIX и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
5.86%
VOHIX
HYGH

Доходность по периодам

С начала года, VOHIX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции VOHIX уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 2.39% против 4.87% соответственно.


VOHIX

С начала года

2.64%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

3.73%

1 год

8.34%

5 лет (среднегодовая)

1.03%

10 лет (среднегодовая)

2.39%

HYGH

С начала года

10.53%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

5.67%

1 год

13.18%

5 лет (среднегодовая)

6.09%

10 лет (среднегодовая)

4.87%

Основные характеристики


VOHIXHYGH
Коэф-т Шарпа2.102.86
Коэф-т Сортино3.123.94
Коэф-т Омега1.481.64
Коэф-т Кальмара0.813.51
Коэф-т Мартина8.2828.01
Индекс Язвы1.04%0.47%
Дневная вол-ть4.12%4.59%
Макс. просадка-17.45%-23.88%
Текущая просадка-3.18%-0.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOHIX и HYGH

VOHIX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии VOHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VOHIX и HYGH составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOHIX c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOHIX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.102.86
Коэффициент Сортино VOHIX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.123.94
Коэффициент Омега VOHIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.64
Коэффициент Кальмара VOHIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.813.51
Коэффициент Мартина VOHIX, с текущим значением в 8.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.2828.01
VOHIX
HYGH

Показатель коэффициента Шарпа VOHIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOHIX и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.86
VOHIX
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOHIX и HYGH

Дивидендная доходность VOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности HYGH в 8.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.27%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
8.17%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.59%5.74%3.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOHIX и HYGH

Максимальная просадка VOHIX за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOHIX и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-0.17%
VOHIX
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности VOHIX и HYGH

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что VOHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
1.05%
VOHIX
HYGH