Хотите диверсифицировать портфель помимо VMBS? У ETF ниже самая низкая корреляция с VMBS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VMBS.
Лучшие диверсификаторы для VMBS
997 ETF имеют низкую корреляцию с VMBS (менее 0.3), из них 83 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.50, почти не изменилась с -0.49 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.50 | -0.46 | -0.49 | 61 | Leveraged Currency | VMBS vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.42 | -0.23 | -0.14 | 71 | Oil & Gas | VMBS vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.41 | -0.22 | -0.12 | 69 | Oil & Gas | VMBS vs UGA | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.41 | -0.21 | -0.14 | 65 | Oil & Gas | VMBS vs DBO | |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -0.39 | -0.21 | -0.13 | 54 | Leveraged Commodities | VMBS vs UCO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VMBS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VMBS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.27, против -0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.27 | -0.12 | -0.11 | 76 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.23 | -0.07 | -0.07 | 85 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 59 | Communication Services | |
| United Natural Foods, Inc. | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 81 | Consumer Defensive | |
| CVS Health Corporation | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 80 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VMBS
Добавьте VMBS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VMBS