Хотите диверсифицировать портфель помимо VMBS? У ETF ниже самая низкая корреляция с VMBS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VMBS.
Лучшие диверсификаторы для VMBS
614 ETF имеют низкую корреляцию с VMBS (менее 0.3), из них 77 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.49 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.46 | -0.46 | -0.49 | 73 | Leveraged Currency | VMBS vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.41 | -0.24 | -0.14 | 57 | Oil & Gas | VMBS vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.41 | -0.23 | -0.13 | 84 | Oil & Gas | VMBS vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.38 | — | — | 81 | Systematic Trend | VMBS vs FFUT | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.36 | -0.20 | -0.11 | 52 | Commodities | VMBS vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VMBS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VMBS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.33, против -0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.33 | -0.14 | -0.11 | 69 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.25 | -0.09 | -0.07 | 78 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | -0.01 | 0.14 | 0.14 | 61 | Communication Services | |
| Lockheed Martin Corporation | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 56 | Industrials | |
| CVS Health Corporation | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 92 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VMBS
Добавьте VMBS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VMBS