Сравнение VITNX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VITNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITNX или SCHD.
Основные характеристики
| VITNX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.67% | 11.52% |
| Дох-ть за 1 год | 25.82% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | 8.25% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 12.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.34% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 13.14% | 11.86% |
| Макс. просадка | -55.32% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.67% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между VITNX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VITNX и SCHD
С начала года, VITNX показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции VITNX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.34% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITNX и SCHD
VITNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITNX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITNX и SCHD
Дивидендная доходность VITNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 2.17% | 2.41% | 6.48% | 5.37% | 11.56% | 2.90% | 4.38% | 2.39% | 2.78% | 2.28% | 1.78% | 1.72% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VITNX и SCHD
Максимальная просадка VITNX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITNX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITNX и SCHD
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VITNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.