Сравнение VITNX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
VITNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITNX или TQQQ.
Основные характеристики
| VITNX | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.67% | 33.83% |
| Дох-ть за 1 год | 25.82% | 63.22% |
| Дох-ть за 3 года | 8.25% | -1.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 33.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.34% | 34.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 13.14% | 53.04% |
| Макс. просадка | -55.32% | -81.66% |
| Текущая просадка | -0.67% | -21.69% |
Корреляция
Корреляция между VITNX и TQQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VITNX и TQQQ
С начала года, VITNX показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 33.83%. За последние 10 лет акции VITNX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 12.34% против 34.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITNX и TQQQ
VITNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITNX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITNX и TQQQ
Дивидендная доходность VITNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности TQQQ в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 2.17% | 2.41% | 6.48% | 5.37% | 11.56% | 2.90% | 4.38% | 2.39% | 2.78% | 2.28% | 1.78% | 1.72% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.28% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VITNX и TQQQ
Максимальная просадка VITNX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITNX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITNX и TQQQ
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) составляет 4.48%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что VITNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.