Хотите диверсифицировать портфель помимо VGSLX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VGSLX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VGSLX.
Лучшие диверсификаторы для VGSLX
42 фондов имеют низкую корреляцию с VGSLX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.22, почти не изменилась с -0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.22 | -0.16 | -0.18 | 52 | Multistrategy | VGSLX vs QSPIX | |
| TIAA Real Estate Account | -0.20 | — | — | 98 | REIT | VGSLX vs QREARX | |
| BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | -0.03 | -0.05 | -0.01 | 96 | Long-Short | VGSLX vs BDMIX | |
| Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 100 | Multistrategy | VGSLX vs SRRIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 57 | Long-Short | VGSLX vs QLEIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VGSLX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VGSLX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.08 | 0.05 | 0.21 | 72 | Technology | |
| Broadcom Inc. | -0.03 | 0.12 | 0.26 | 72 | Technology | |
| Micron Technology, Inc. | -0.03 | 0.10 | 0.22 | 99 | Technology | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | -0.02 | 0.10 | 0.21 | 65 | Technology | |
| Nebius Group N.V. | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 96 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VGSLX
Добавьте VGSLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VGSLX