PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с IEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с IEI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

VGIT и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.05%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGIT имеют среднегодовую доходность 1.32%, а акции IEI немного впереди с 1.35%.

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

IEI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.01%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с IMTBIEI с TIPIEI с BSV

Сравнение комиссий VGIT и IEI

VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGIT vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITIEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.76

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.88

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

6.05

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEI равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между VGIT и IEI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и IEI

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IEI в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.55%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и IEI

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и IEI.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-14.60%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.20%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-13.88%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-14.60%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.49%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.68%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.68%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и IEI

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.25%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.06%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.44%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

4.75%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

3.93%

+0.57%