PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGIT с IEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с IEI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

VGIT и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIT или IEI.

Корреляция

Корреляция между VGIT и IEI составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGIT:

1.13

IEI:

1.30

Коэф-т Сортино

VGIT:

1.95

IEI:

2.21

Коэф-т Омега

VGIT:

1.23

IEI:

1.27

Коэф-т Кальмара

VGIT:

0.51

IEI:

0.61

Коэф-т Мартина

VGIT:

3.09

IEI:

3.65

Индекс Язвы

VGIT:

1.94%

IEI:

1.65%

Дневная вол-ть

VGIT:

4.65%

IEI:

4.14%

Макс. просадка

VGIT:

-16.05%

IEI:

-14.60%

Текущая просадка

VGIT:

-6.06%

IEI:

-4.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGIT показывает доходность 2.83%, а IEI немного ниже – 2.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGIT имеют среднегодовую доходность 1.26%, а акции IEI немного впереди с 1.28%.

VGIT

С начала года

2.83%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

3.11%

1 год

5.18%

5 лет

-1.09%

10 лет

1.26%

IEI

С начала года

2.76%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

3.18%

1 год

5.31%

5 лет

-0.71%

10 лет

1.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGIT и IEI

VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGIT и IEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг риск-скорректированной доходности IEI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGIT c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEI равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и IEI

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности IEI в 3.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.75%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.25%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и IEI

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и IEI

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...