Сравнение VGIT с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
VGIT и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIT или IEI.
Основные характеристики
| VGIT | IEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.68% | -1.37% |
| Дох-ть за 1 год | -1.94% | -1.25% |
| Дох-ть за 3 года | -2.99% | -2.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.10% | 0.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.01% | 1.00% |
| Коэф-т Шарпа | -0.32 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 5.71% | 5.04% |
| Макс. просадка | -16.05% | -14.60% |
| Current Drawdown | -11.41% | -9.61% |
Корреляция
Корреляция между VGIT и IEI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и IEI
С начала года, VGIT показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGIT имеют среднегодовую доходность 1.01%, а акции IEI немного отстают с 1.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIT и IEI
VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIT c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и IEI
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности IEI в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.12% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.75% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок VGIT и IEI
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и IEI
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.