Сравнение VGIT с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
VGIT и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIT или IEI.
Основные характеристики
| VGIT | IEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.25% | 1.54% |
| Дох-ть за 1 год | 4.75% | 4.66% |
| Дох-ть за 3 года | -1.78% | -1.32% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.21% | 0.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.12% | 1.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.23 | 3.60 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 4.95% | 4.39% |
| Макс. просадка | -16.05% | -14.60% |
| Текущая просадка | -8.77% | -6.95% |
Корреляция
Корреляция между VGIT и IEI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и IEI
С начала года, VGIT показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 1.54%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VGIT – 1.12% и акции IEI – 1.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIT и IEI
VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIT c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и IEI
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности IEI в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.58% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.11% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок VGIT и IEI
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и IEI
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.