PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с TLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

VGIT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции VGIT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.32% против -1.38% соответственно.

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий VGIT и TLT

VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGIT vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.04

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.02

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.05

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

0.11

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.04

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.37

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.26

+0.25

Корреляция

Корреляция между VGIT и TLT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и TLT

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности TLT в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и TLT

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-48.35%

+32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-9.23%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-43.70%

+28.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-48.35%

+32.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-40.17%

+38.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-13.62%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.38%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и TLT

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.33%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.71%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

6.61%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

11.44%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

15.90%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

14.93%

-10.43%