Сравнение VGIT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VGIT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIT или TLT.
Основные характеристики
| VGIT | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.25% | -5.85% |
| Дох-ть за 1 год | 4.75% | 4.54% |
| Дох-ть за 3 года | -1.78% | -12.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.21% | -5.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.12% | -0.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 0.65 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | 3.23 | 0.95 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 6.17% |
| Дневная вол-ть | 4.95% | 14.79% |
| Макс. просадка | -16.05% | -48.35% |
| Текущая просадка | -8.77% | -41.33% |
Корреляция
Корреляция между VGIT и TLT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и TLT
С начала года, VGIT показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции VGIT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.12% против -0.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIT и TLT
VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и TLT
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TLT в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.58% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.08% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VGIT и TLT
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.21%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.