Сравнение VFSIX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSIX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSIX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | -0.19% | 6.89% | 5.12% | 5.88% | -5.72% | -0.59% | 5.28% | 5.88% | 1.00% | 2.15% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции VFSIX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 2.61% против 15.86% соответственно.
VFSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.61%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSIX и VOOG
И VFSIX, и VOOG имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSIX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
VFSIX
VOOG
Сравнение VFSIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSIX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.05 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.62 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.76 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 6.81 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.05 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.77 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.84 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между VFSIX и VOOG составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSIX и VOOG
Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.31% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VFSIX и VOOG
Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -32.73% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -13.71% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -32.73% | +23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.21% | -32.73% | +23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -9.07% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -5.01% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 3.54% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSIX и VOOG
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 7.28% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 12.68% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 22.28% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 21.16% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 20.65% | -18.17% |