PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFIUX с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIUX и SWVXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности VFIUX и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86%
2.28%
VFIUX
SWVXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIUX:

0.22

SWVXX:

3.48

Индекс Язвы

VFIUX:

2.02%

SWVXX:

0.00%

Дневная вол-ть

VFIUX:

5.13%

SWVXX:

1.43%

Макс. просадка

VFIUX:

-18.44%

SWVXX:

0.00%

Текущая просадка

VFIUX:

-11.65%

SWVXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VFIUX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции VFIUX уступали акциям SWVXX по среднегодовой доходности: 0.66% против 1.55% соответственно.


VFIUX

С начала года

0.82%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

0.96%

1 год

1.24%

5 лет

-0.73%

10 лет

0.66%

SWVXX

С начала года

4.30%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.28%

1 год

5.01%

5 лет

2.30%

10 лет

1.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFIUX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIUX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.263.48
Коэффициент Сортино VFIUX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.40
Коэффициент Омега VFIUX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.05
Коэффициент Кальмара VFIUX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.09
Коэффициент Мартина VFIUX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.66
VFIUX
SWVXX

Показатель коэффициента Шарпа VFIUX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIUX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.26
3.48
VFIUX
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок VFIUX и SWVXX

Максимальная просадка VFIUX за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.65%
0
VFIUX
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIUX и SWVXX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что VFIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34%
0.38%
VFIUX
SWVXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab