Сравнение VFIUX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VFIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIUX и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIUX и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.46% | 7.65% | 1.49% | 3.85% | -10.34% | -2.30% | 8.31% | 6.40% | 1.11% | 1.67% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIUX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции VFIUX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.74% соответственно.
VFIUX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.39%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIUX и VGSH
VFIUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIUX vs. VGSH — Ранг доходности на риск
VFIUX
VGSH
Сравнение VFIUX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIUX | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.57 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 4.13 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.55 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.21 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 15.93 | -11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIUX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.57 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.92 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.11 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VFIUX и VGSH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIUX и VGSH
Дивидендная доходность VFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.67% | 3.99% | 4.16% | 3.25% | 2.07% | 1.07% | 4.94% | 2.40% | 2.44% | 1.86% | 2.87% | 2.60% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок VFIUX и VGSH
Максимальная просадка VFIUX за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIUX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.41% | -5.70% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -0.88% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.88% | -5.70% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | -5.70% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.52% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -0.60% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.23% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIUX и VGSH
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VFIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIUX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.52% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 0.84% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.44% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 1.96% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 1.57% | +3.09% |