PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIUX с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIUX с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFIUX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VFIUX returned 1.36%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFIUX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности VFIUX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIUX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции VFIUX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 1.36% против 1.74% соответственно.

VFIUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.95%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.36%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIUX и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.36%7.65%1.49%3.85%-10.34%-2.30%8.31%6.40%1.11%1.67%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between VFIUX and VGSH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.75

The correlation between VFIUX and VGSH shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VFIUX:
VFIUX с BIVVFIUX с VFIRXVFIUX с VBILXVFIUX с VUSUXVFIUX с VEDTXVFIUX с BNDVFIUX с VBTLX
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

VFIUX vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIUX
Ранг доходности на риск VFIUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIUX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIUX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIUX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIUXVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.68

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
4.43

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.57

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.90

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

15.52

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIUX vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIUX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIUX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIUXVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.68

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.93

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.11

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.01

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VFIUX и VGSH

Максимальная просадка VFIUX за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIUXVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.41%

-5.70%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-0.88%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-0.97%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.88%

-5.66%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.41%

-5.70%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.29%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-0.60%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.22%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIUX и VGSH

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VFIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIUXVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.35%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

0.88%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

1.29%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

1.97%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

1.57%

+3.10%

Сравнение комиссий VFIUX и VGSH

VFIUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIUX и VGSH

Дивидендная доходность VFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.03%3.99%4.16%3.25%2.07%1.07%4.94%2.40%2.44%1.86%2.87%2.60%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VFIUX and VGSH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIUX has higher volatility (1.27%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, VFIUX dropped -15.41% vs VGSH's -5.70%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIUX и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор