Хотите диверсифицировать портфель помимо VFINX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VFINX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VFINX.
Лучшие диверсификаторы для VFINX
8 фондов имеют низкую корреляцию с VFINX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.34 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.04 | 0.21 | 0.34 | 55 | Energy Equities | VFINX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 87 | Inflation-Protected Bonds | VFINX vs VTAPX | |
| Rydex Energy Fund | 0.06 | 0.29 | 0.41 | 55 | Energy Equities | VFINX vs RYEIX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.12 | 0.07 | -0.08 | 88 | Systematic Trend | VFINX vs AQMIX | |
| Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 99 | Ultrashort Bond | VFINX vs PRTBX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VFINX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VFINX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.20 | -0.00 | 0.12 | 78 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.18 | 0.05 | 0.19 | 75 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.15 | 0.05 | 0.22 | 76 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.14 | 0.08 | 0.21 | 72 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.13 | 0.00 | 0.11 | 67 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VFINX
Добавьте VFINX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VFINX