PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXMX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXMX с VINIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEXMX (Vanguard Extended Market Index Fund) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VEXMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VEXMX returned 12.01%/yr vs 15.72%/yr for VINIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VEXMX charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.

Доходность

Сравнение доходности VEXMX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXMX показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции VEXMX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 12.01% против 15.72% соответственно.

VEXMX

1 день
1.07%
1 месяц
5.79%
С начала года
14.86%
6 месяцев
13.58%
1 год
29.96%
3 года*
19.77%
5 лет*
6.66%
10 лет*
12.01%

VINIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.97%
3 года*
23.15%
5 лет*
14.40%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXMX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		14.86%10.93%15.05%26.79%-26.56%12.31%32.43%27.87%-9.48%17.94%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		11.69%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Correlation

The correlation between VEXMX and VINIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1990 г.

0.86

The correlation between VEXMX and VINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VEXMX:
VEXMX с FSMAXVEXMX с VXFVEXMX с WSMDXVEXMX с AGIOVEXMX с VTSAXVEXMX с BOTZVEXMX с VTHRX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX

Доходность на риск

VEXMX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXMX
Ранг доходности на риск VEXMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXMX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXMXVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.52

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.42

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.35

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

15.68

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXMX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXMXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.52

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VEXMX и VINIX

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXMXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.17%

-55.19%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-8.90%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.09%

-18.75%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-24.51%

-11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-33.79%

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-8.53%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.90%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXMX и VINIX

Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXMXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.83%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

8.98%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

11.86%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.89%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

18.06%

+4.33%

Сравнение комиссий VEXMX и VINIX

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXMX и VINIX

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VINIX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		0.89%0.74%0.74%1.14%1.00%0.99%1.19%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.40%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VEXMX and VINIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXMX has higher volatility (4.69%) compared to VINIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VEXMX dropped -58.17% vs VINIX's -55.19%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXMX и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор