Сравнение VEGI с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
VEGI и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEGI или OEF.
Основные характеристики
| VEGI | OEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.03% | 26.79% |
| Дох-ть за 1 год | 2.48% | 40.24% |
| Дох-ть за 3 года | -0.43% | 12.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.36% | 17.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.87% | 14.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 3.69 |
| Коэф-т Мартина | 0.16 | 17.26 |
| Индекс Язвы | 4.64% | 2.23% |
| Дневная вол-ть | 14.35% | 13.38% |
| Макс. просадка | -37.37% | -54.11% |
| Текущая просадка | -21.57% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между VEGI и OEF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и OEF
С начала года, VEGI показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 5.87% против 14.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и OEF
VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEGI c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и OEF
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности OEF в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF | 2.47% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% | 2.03% | 1.53% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.02% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и OEF
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и OEF
iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.