Сравнение VDTY.L с TRXG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A (TRXG.L).
VDTY.L и TRXG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. TRXG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDTY.L и TRXG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDTY.L и TRXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.16% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | 7.68% | 7.01% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | -0.49% | 8.70% | -0.26% | 3.00% | -14.94% | -2.69% | 9.33% | 9.25% |
Разные валюты инструментов
VDTY.L торгуется в USD, в то время как TRXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у TRXG.L с доходностью -0.49%.
VDTY.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 0.99%
TRXG.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDTY.L и TRXG.L
VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRXG.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDTY.L vs. TRXG.L — Ранг доходности на риск
VDTY.L
TRXG.L
Сравнение VDTY.L c TRXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A (TRXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTY.L | TRXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 2.65 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTY.L | TRXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VDTY.L и TRXG.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTY.L и TRXG.L
Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что сопоставимо с доходностью TRXG.L в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.23% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 4.22% | 4.25% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDTY.L и TRXG.L
Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки TRXG.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и TRXG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDTY.L | TRXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -26.41% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -7.91% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -16.24% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -20.20% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -16.88% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 4.41% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTY.L и TRXG.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.26%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A (TRXG.L) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDTY.L | TRXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.21% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 3.95% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 6.54% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 8.54% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 8.62% | -3.77% |