Сравнение VCRM с VPALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX).
VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VPALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VCRM и VPALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и VPALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
VPALX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.59% | 5.34% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VPALX с доходностью -0.59%.
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPALX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и VPALX
VCRM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VPALX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRM vs. VPALX — Ранг доходности на риск
VCRM
VPALX
Сравнение VCRM c VPALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | VPALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.07 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 3.31 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | VPALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и VPALX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и VPALX
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VPALX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPALX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.72% | 4.54% | 4.14% | 3.03% | 3.21% | 2.30% | 3.24% | 3.79% | 3.99% | 4.02% | 4.20% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и VPALX
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки VPALX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и VPALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | VPALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -15.87% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -5.20% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.55% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.97% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.68% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и VPALX
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что VCRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | VPALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.21% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 1.84% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 5.33% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.45% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.39% | -0.39% |