Хотите диверсифицировать портфель помимо VBK? У ETF ниже самая низкая корреляция с VBK — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VBK.
Лучшие диверсификаторы для VBK
205 ETF имеют низкую корреляцию с VBK (менее 0.3), из них 22 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.50, почти не изменилась с -0.52 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.50 | -0.52 | -0.52 | 51 | Derivative Income | VBK vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.22 | -0.02 | 0.09 | 60 | Oil & Gas | VBK vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.17 | -0.06 | -0.05 | 73 | Leveraged Currency | VBK vs YCS | |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.15 | — | — | 96 | Inflation-Protected Bonds | VBK vs IBID | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.15 | -0.04 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | VBK vs USFR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VBK, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VBK и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.21 | -0.00 | 0.09 | 74 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.18 | 0.00 | 0.12 | 74 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.16 | -0.02 | 0.05 | 64 | Utilities | |
| Chubb Limited | -0.15 | 0.03 | 0.17 | 72 | Financial Services | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.12 | 0.11 | 0.21 | 74 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VBK
Добавьте VBK в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VBK