Сравнение VBIRX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIRX или FXNAX.
Основные характеристики
| VBIRX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.11% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 5.82% | 8.19% |
| Дох-ть за 3 года | 0.52% | -2.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.25% | -0.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.51% | 1.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 9.93 | 5.27 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 2.92% | 5.85% |
| Макс. просадка | -8.64% | -19.64% |
| Текущая просадка | -1.45% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между VBIRX и FXNAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIRX и FXNAX
С начала года, VBIRX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции VBIRX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIRX и FXNAX
VBIRX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIRX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIRX и FXNAX
Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FXNAX в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.24% | 2.41% | 1.46% | 1.45% | 1.78% | 2.24% | 2.01% | 1.53% | 1.49% | 1.30% | 1.25% | 1.39% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.30% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок VBIRX и FXNAX
Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIRX и FXNAX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.