PortfoliosLab logo
Сравнение VBIRX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBIRX и FXNAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.27%
30.19%
VBIRX
FXNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIRX:

2.60

FXNAX:

1.32

Коэф-т Сортино

VBIRX:

4.40

FXNAX:

1.98

Коэф-т Омега

VBIRX:

1.57

FXNAX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VBIRX:

2.02

FXNAX:

0.50

Коэф-т Мартина

VBIRX:

10.28

FXNAX:

3.25

Индекс Язвы

VBIRX:

0.66%

FXNAX:

2.16%

Дневная вол-ть

VBIRX:

2.63%

FXNAX:

5.30%

Макс. просадка

VBIRX:

-8.91%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

VBIRX:

-0.29%

FXNAX:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции VBIRX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.68% против 1.29% соответственно.


VBIRX

С начала года

2.22%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.92%

5 лет

1.08%

10 лет

1.68%

FXNAX

С начала года

2.06%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

1.57%

1 год

7.01%

5 лет

-1.09%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIRX и FXNAX

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIRX: 0.07%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIRX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIRX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBIRX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBIRX: 2.65
FXNAX: 1.32
Коэффициент Сортино VBIRX, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 4.51
FXNAX: 1.98
Коэффициент Омега VBIRX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBIRX: 1.59
FXNAX: 1.23
Коэффициент Кальмара VBIRX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 2.18
FXNAX: 0.50
Коэффициент Мартина VBIRX, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBIRX: 10.41
FXNAX: 3.25

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.65
1.32
VBIRX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и FXNAX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FXNAX в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.48%3.36%2.41%1.44%1.17%1.78%2.23%2.04%1.53%1.48%1.32%1.20%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.12%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и FXNAX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-8.23%
VBIRX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и FXNAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 1.05%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05%
2.01%
VBIRX
FXNAX