Хотите сбалансировать вложение в VALU? У ETF ниже самая низкая корреляция с VALU — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда VALU падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VALU.
Лучшие диверсификаторы для VALU
2 ETF имеют низкую корреляцию с VALU (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) (Momentum), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 66 | Momentum, Large Cap Blend Equities | VALU vs MTUM | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 60 | S&P 500 | VALU vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VALU, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VALU и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chord Energy Corp (CHRD) (Energy), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corp | -0.12 | -0.00 | 0.07 | 63 | Energy | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.04 | -0.02 | 0.05 | 52 | Financial Services | |
| Navigator Holdings Ltd. | -0.02 | -0.02 | 0.06 | 85 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 74 | Consumer Defensive | |
| Teekay Corporation | -0.01 | -0.02 | 0.04 | 87 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VALU
Добавьте VALU в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VALU