PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVIX с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с FNGU

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

UVIX и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или FNGU.

Корреляция

Корреляция между UVIX и FNGU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности UVIX и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.48%
79.09%
UVIX
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.30

FNGU:

0.55

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.78

FNGU:

1.32

Коэф-т Омега

UVIX:

1.10

FNGU:

1.18

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.56

FNGU:

0.82

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.81

FNGU:

1.97

Индекс Язвы

UVIX:

69.25%

FNGU:

26.05%

Дневная вол-ть

UVIX:

190.57%

FNGU:

93.82%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

UVIX:

-99.70%

FNGU:

-36.22%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -24.05%.

UVIX

С начала года

17.18%

1 месяц

-45.68%

6 месяцев

-32.70%

1 год

-50.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-24.05%

1 месяц

72.07%

6 месяцев

1.36%

1 год

38.71%

5 лет

49.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UVIX и FNGU

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
График комиссии UVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVIX: 2.78%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UVIX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UVIX: -0.30
FNGU: 0.55
Коэффициент Сортино UVIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UVIX: 0.78
FNGU: 1.32
Коэффициент Омега UVIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UVIX: 1.10
FNGU: 1.18
Коэффициент Кальмара UVIX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UVIX: -0.56
FNGU: 0.82
Коэффициент Мартина UVIX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UVIX: -0.81
FNGU: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.30
0.55
UVIX
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и FNGU

Ни UVIX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVIX и FNGU

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.70%
-36.22%
UVIX
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и FNGU

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 97.36% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 53.36%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
97.36%
53.36%
UVIX
FNGU