Сравнение UVIX с FNGU
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, UVIX returned -85.87% vs 17.64% for FNGU. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 12.71%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -78.21% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 12.71% | 3.02% |
Correlation
The correlation between UVIX and FNGU is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.61 |
The correlation between UVIX and FNGU has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. FNGU — Ранг доходности на риск
UVIX
FNGU
Сравнение UVIX c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.30 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 0.68 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и FNGU
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -61.30% | -38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -59.55% | -26.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -21.24% | -78.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -22.42% | -66.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 26.00% | +36.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и FNGU
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 19.80%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 19.80% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 53.06% | +34.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 64.38% | +48.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 79.87% | +55.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 79.87% | +55.46% |
Сравнение комиссий UVIX и FNGU
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и FNGU
Ни UVIX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and FNGU have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to FNGU (19.80%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, FNGU leads with 17.64% vs -85.87% for UVIX. On fees, FNGU is cheaper at 2.60% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 19.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 17.64% return vs -85.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGU is cheaper with a 2.60% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while FNGU is Leveraged Equities. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 2.60% for FNGU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор