Сравнение UVIX с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
UVIX и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или FNGU.
Основные характеристики
| UVIX | FNGU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -74.14% | 125.74% |
| Дох-ть за 1 год | -84.58% | 186.34% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | -1.03 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | -0.85 | 2.97 |
| Коэф-т Мартина | -1.33 | 10.73 |
| Индекс Язвы | 63.99% | 17.24% |
| Дневная вол-ть | 151.32% | 71.12% |
| Макс. просадка | -99.73% | -92.34% |
| Текущая просадка | -99.73% | -6.04% |
Корреляция
Корреляция между UVIX и FNGU составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и FNGU
С начала года, UVIX показывает доходность -74.14%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 125.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и FNGU
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVIX c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и FNGU
Ни UVIX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и FNGU
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и FNGU
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 19.59%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.