PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с FNGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

UVIX и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVIX и FNGU

2026 (YTD)2025
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		45.01%-78.43%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		-35.43%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.

UVIX

1 день
-4.39%
1 месяц
28.37%
С начала года
45.01%
6 месяцев
-16.28%
1 год
-77.80%
3 года*
-82.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с FNGGFNGU с SOXLFNGU с QQQ

Сравнение комиссий UVIX и FNGU

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

UVIX vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXFNGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.23

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.92

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.38

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

1.00

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.23

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.37

-0.22

Корреляция

Корреляция между UVIX и FNGU составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и FNGU

Ни UVIX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVIX и FNGU

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FNGU.

Загрузка...

Показатели просадок

UVIXFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-60.84%

-39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.23%

-59.55%

-34.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-51.94%

-48.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.03%

-21.87%

-66.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.65%

22.51%

+60.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и FNGU

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 24.03%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVIXFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.92%

24.03%

+34.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.46%

44.97%

+49.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.69%

77.71%

+71.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.17%

80.80%

+57.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.17%

80.80%

+57.37%