Сравнение UVIX с FNGU
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, UVIX returned -84.92% vs 4.83% for FNGU. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -39.23%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -5.42%.
UVIX
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -19.11%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -84.92%
- 3 года*
- -81.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -39.23% | -78.21% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | -5.42% | 3.02% |
Correlation
The correlation between UVIX and FNGU is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.60 |
The correlation between UVIX and FNGU has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. FNGU — Ранг доходности на риск
UVIX
FNGU
Сравнение UVIX c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.08 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.19 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и FNGU
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -61.30% | -38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.65% | -59.55% | -26.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -33.91% | -66.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.60% | -22.34% | -66.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.07% | 25.35% | +37.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и FNGU
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеют волатильность 33.31% и 31.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.31% | 31.97% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.88% | 52.55% | +34.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.03% | 64.38% | +47.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.01% | 80.99% | +55.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.01% | 80.99% | +55.02% |
Сравнение комиссий UVIX и FNGU
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и FNGU
Ни UVIX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and FNGU have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.31%) compared to FNGU (31.97%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, FNGU leads with 4.83% vs -84.92% for UVIX. On fees, FNGU is cheaper at 2.60% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 31.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 4.83% return vs -84.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGU is cheaper with a 2.60% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while FNGU is Leveraged Equities. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 2.60% for FNGU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор