PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVIX с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVIX и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.


UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
10 лет*

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и FNGU


Correlation

The correlation between UVIX and FNGU is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.59

The correlation between UVIX and FNGU has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Доходность на риск

UVIX vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVIXFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.18

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.89

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

2.15

-3.42

UVIX vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVIXFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.91

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.31

-0.93

Просадки

Сравнение просадок UVIX и FNGU

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FNGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVIXFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-60.84%

-39.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-59.55%

-28.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-11.04%

-88.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-22.03%

-66.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

24.58%

+43.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и FNGU

Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 16.20%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVIXFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

18.24%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

45.27%

+37.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

57.86%

+53.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

78.70%

+57.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

78.70%

+57.42%

Сравнение комиссий UVIX и FNGU

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FNGU в 2.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и FNGU

Ни UVIX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UVIX and FNGU have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to UVIX (16.20%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs -86.65% for UVIX. On fees, FNGU is cheaper at 2.60% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs -86.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGU is cheaper with a 2.60% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

UVIX and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVIX is categorized as Volatility, while FNGU is Leveraged Equities. UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор