PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVIX с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVIX и FNGU составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.6

Доходность

Сравнение доходности UVIX и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.41%
140.97%
UVIX
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.47

FNGU:

2.02

Коэф-т Сортино

UVIX:

-0.31

FNGU:

2.35

Коэф-т Омега

UVIX:

0.96

FNGU:

1.31

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.74

FNGU:

2.58

Коэф-т Мартина

UVIX:

-1.23

FNGU:

8.58

Индекс Язвы

UVIX:

60.50%

FNGU:

17.41%

Дневная вол-ть

UVIX:

157.14%

FNGU:

73.81%

Макс. просадка

UVIX:

-99.77%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

UVIX:

-99.66%

FNGU:

-14.19%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -67.15%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 156.09%.


UVIX

С начала года

-67.15%

1 месяц

17.75%

6 месяцев

-26.79%

1 год

-74.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

156.09%

1 месяц

16.42%

6 месяцев

37.34%

1 год

161.35%

5 лет

58.71%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVIX и FNGU

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.


UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
График комиссии UVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.78%
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVIX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.472.19
Коэффициент Сортино UVIX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.312.45
Коэффициент Омега UVIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.33
Коэффициент Кальмара UVIX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.743.50
Коэффициент Мартина UVIX, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.239.26
UVIX
FNGU

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.47
2.19
UVIX
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и FNGU

Ни UVIX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVIX и FNGU

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.66%
-14.19%
UVIX
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и FNGU

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 41.20% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 22.31%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.20%
22.31%
UVIX
FNGU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab