Сравнение UVIX с FNGU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение UVIX с FNGU

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

UVIX и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или FNGU.

Корреляция

Корреляция между UVIX и FNGU составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности UVIX и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UVIX

FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.25

FNGU:

-0.06

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.83

FNGU:

0.47

Коэф-т Омега

UVIX:

1.10

FNGU:

1.06

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.44

FNGU:

-0.08

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.64

FNGU:

-0.21

Индекс Язвы

UVIX:

68.96%

FNGU:

22.01%

Дневная вол-ть

UVIX:

174.48%

FNGU:

81.48%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

UVIX:

-99.60%

FNGU:

-55.68%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 54.71%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -47.22%.

UVIX

С начала года

54.71%

1 месяц

36.13%

6 месяцев

-8.36%

1 год

-42.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-47.22%

1 месяц

-35.60%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-6.26%

5 лет

56.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий UVIX и FNGU

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

UVIX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

UVIX: 2.78%

FNGU

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UVIX: -0.25

FNGU: -0.06

Коэффициент Сортино

UVIX: 0.83

FNGU: 0.47

Коэффициент Омега

UVIX: 1.10

FNGU: 1.06

Коэффициент Кальмара

UVIX: -0.44

FNGU: -0.08

Коэффициент Мартина

UVIX: -0.64

FNGU: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UVIX

FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и FNGU

Ни UVIX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVIX и FNGU

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UVIX

FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и FNGU

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 61.22% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 38.05%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UVIX

FNGU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UVIX с FNGU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UVIX и FNGU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UVIX и FNGU

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и FNGU

UVIX

FNGU

Сравнение UVIX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и FNGU

Просадки

Сравнение просадок UVIX и FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и FNGU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество