Сравнение UVIX с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
UVIX и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или FNGU.
Корреляция
Корреляция между UVIX и FNGU составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и FNGU
Основные характеристики
UVIX:
-0.49
FNGU:
2.18
UVIX:
-0.41
FNGU:
2.44
UVIX:
0.95
FNGU:
1.32
UVIX:
-0.79
FNGU:
3.16
UVIX:
-1.32
FNGU:
9.19
UVIX:
59.59%
FNGU:
17.72%
UVIX:
160.96%
FNGU:
74.71%
UVIX:
-99.77%
FNGU:
-92.34%
UVIX:
-99.77%
FNGU:
-14.10%
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 2.30%.
UVIX
-10.59%
-26.39%
-50.08%
-76.90%
N/A
N/A
FNGU
2.30%
2.83%
38.52%
152.64%
51.21%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и FNGU
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UVIX и FNGU
UVIX
FNGU
Сравнение UVIX c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и FNGU
Ни UVIX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и FNGU
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и FNGU
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 59.48% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 23.86%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.