Сравнение UVIX с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
UVIX и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или FNGU.
Корреляция
Корреляция между UVIX и FNGU составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и FNGU
Основные характеристики
UVIX:
-0.46
FNGU:
1.31
UVIX:
-0.23
FNGU:
1.84
UVIX:
0.97
FNGU:
1.24
UVIX:
-0.75
FNGU:
2.07
UVIX:
-1.17
FNGU:
5.47
UVIX:
63.58%
FNGU:
17.83%
UVIX:
160.93%
FNGU:
74.40%
UVIX:
-99.80%
FNGU:
-92.34%
UVIX:
-99.77%
FNGU:
-14.85%
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 1.41%.
UVIX
-11.44%
4.84%
-30.78%
-73.00%
N/A
N/A
FNGU
1.41%
-10.92%
46.31%
75.35%
41.83%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и FNGU
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UVIX и FNGU
UVIX
FNGU
Сравнение UVIX c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и FNGU
Ни UVIX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и FNGU
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и FNGU
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 21.46%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.