Сравнение UVIX с FNGU
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, UVIX returned -85.29% vs 33.67% for FNGU. Their -0.61 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UVIX charges 2.78%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -54.55%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 26.84%.
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
FNGU
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 16.98%
- 6 месяцев
- 60.76%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $140.41M | $127.04M | $156.24M | |
| $106.38M | $98.49M | $150.50M |
Сравнение доходности по годам UVIX и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -78.21% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 26.84% | 3.02% |
Correlation
The correlation between UVIX and FNGU is -0.56, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.61 |
The correlation between UVIX and FNGU has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. FNGU — Ранг доходности на риск
UVIX
FNGU
Сравнение UVIX c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.14 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 0.57 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 1.26 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и FNGU
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -61.30% | -38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -59.55% | -24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -11.37% | -88.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -22.53% | -66.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 26.72% | +34.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и FNGU
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 22.95%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 22.95% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.18% | 55.47% | +29.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.96% | 66.95% | +46.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.01% | 80.38% | +54.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.01% | 80.38% | +54.63% |
Сравнение комиссий UVIX и FNGU
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и FNGU
Ни UVIX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and FNGU have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to FNGU (22.95%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, FNGU leads with 33.67% vs -85.29% for UVIX. On fees, FNGU is cheaper at 2.60% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 22.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 33.67% return vs -85.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGU is cheaper with a 2.60% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while FNGU is Leveraged Equities. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and BMO. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 2.60% for FNGU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор