Сравнение UVIX с VGT
UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs 33.33%/yr for VGT. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам UVIX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -23.87% |
Correlation
The correlation between UVIX and VGT is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | -0.65 |
The correlation between UVIX and VGT has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. VGT — Ранг доходности на риск
UVIX
VGT
Сравнение UVIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.46 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.57 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 11.41 | -12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.85 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.68 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и VGT
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -54.63% | -45.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -16.40% | -71.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -27.23% | -72.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -2.35% | -97.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.53% | -7.95% | -80.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.01% | 5.13% | +62.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и VGT
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 6.51% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.54% | 16.09% | +66.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 20.55% | +91.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.12% | 25.17% | +110.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.12% | 24.60% | +111.52% |
Сравнение комиссий UVIX и VGT
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и VGT
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and VGT have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (16.20%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs VGT's -54.63%.
On 3-year performance, VGT leads with 33.33% vs -82.59% for UVIX. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VGT has performed better with a 33.33% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
VGT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while VGT is Technology Equities. UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and Vanguard. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор