PortfoliosLab logo
Сравнение UVIX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVIX и VGT составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности UVIX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.39%
30.28%
UVIX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.28

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.84

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

UVIX:

1.10

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.54

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.78

VGT:

1.44

Индекс Язвы

UVIX:

68.49%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

UVIX:

190.40%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

UVIX:

-99.64%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 37.65%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%.


UVIX

С начала года

37.65%

1 месяц

58.27%

6 месяцев

-9.83%

1 год

-48.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVIX и VGT

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии UVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVIX: 2.78%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UVIX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UVIX: -0.28
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино UVIX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UVIX: 0.84
VGT: 0.72
Коэффициент Омега UVIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UVIX: 1.10
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара UVIX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UVIX: -0.54
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина UVIX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UVIX: -0.78
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.38
UVIX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и VGT

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок UVIX и VGT

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.64%
-16.71%
UVIX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и VGT

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 97.67% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.21%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.67%
19.21%
UVIX
VGT