PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVIX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVIX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.


UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
10 лет*

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и VGT


2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
30.49%21.77%29.30%52.66%-23.87%

Correlation

The correlation between UVIX and VGT is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.65

The correlation between UVIX and VGT has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

UVIX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVIXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.46

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.57

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

11.41

-12.68

UVIX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVIXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.85

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.68

-1.30

Просадки

Сравнение просадок UVIX и VGT

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VGT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVIXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-54.63%

-45.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-16.40%

-71.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-27.23%

-72.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-2.35%

-97.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-7.95%

-80.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

5.13%

+62.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и VGT

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVIXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

6.51%

+9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

16.09%

+66.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

20.55%

+91.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

25.17%

+110.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

24.60%

+111.52%

Сравнение комиссий UVIX и VGT

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и VGT

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы


UVIX and VGT have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, VGT leads with 33.33% vs -82.59% for UVIX. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGT has performed better with a 33.33% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

VGT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for UVIX.

UVIX is categorized as Volatility, while VGT is Technology Equities. UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and Vanguard. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор