Сравнение UST с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
UST и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.82% против 13.69% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и VTI
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
UST vs. VTI — Ранг доходности на риск
UST
VTI
Сравнение UST c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.98 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.52 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.54 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 7.30 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.98 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.61 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.75 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между UST и VTI составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и VTI
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок UST и VTI
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -55.45% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -12.30% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -25.36% | -18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -35.00% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -5.54% | -31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -8.08% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.60% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и VTI
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.48% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 9.75% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 19.02% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.41% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.29% | -5.11% |