Сравнение UST с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
UST и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UST или VTI.
Корреляция
Корреляция между UST и VTI составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UST и VTI
Основные характеристики
UST:
0.69
VTI:
0.27
UST:
1.07
VTI:
0.52
UST:
1.12
VTI:
1.08
UST:
0.21
VTI:
0.27
UST:
1.35
VTI:
1.20
UST:
7.09%
VTI:
4.39%
UST:
13.93%
VTI:
19.60%
UST:
-47.99%
VTI:
-55.45%
UST:
-39.78%
VTI:
-14.34%
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.68% против 10.94% соответственно.
UST
4.57%
0.13%
-1.36%
9.07%
-9.16%
-1.68%
VTI
-10.40%
-7.07%
-9.83%
6.09%
14.30%
10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и VTI
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UST и VTI
UST
VTI
Сравнение UST c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и VTI
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VTI в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.68% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок UST и VTI
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UST и VTI
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 6.12%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.