Сравнение UST с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
UST и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UST или VTI.
Корреляция
Корреляция между UST и VTI составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UST и VTI
Основные характеристики
UST:
-0.48
VTI:
2.13
UST:
-0.58
VTI:
2.83
UST:
0.93
VTI:
1.39
UST:
-0.15
VTI:
3.18
UST:
-0.97
VTI:
13.57
UST:
6.83%
VTI:
2.01%
UST:
13.90%
VTI:
12.80%
UST:
-47.99%
VTI:
-55.45%
UST:
-43.01%
VTI:
-1.45%
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.93%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.58% против 12.66% соответственно.
UST
-7.18%
-2.08%
-3.16%
-6.65%
-6.65%
-1.58%
VTI
26.93%
0.53%
11.65%
27.25%
14.35%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и VTI
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UST c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и VTI
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VTI в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 4.13% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок UST и VTI
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UST и VTI
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.