PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.13%/yr vs 15.05%/yr for VTI. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. UST charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности UST и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -2.13% против 15.05% соответственно.

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between UST and VTI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

-0.23

The correlation between UST and VTI shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UST и VTI

Секторы
UST
VTI

Финансовые услуги

97.4%
12.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

UST
97.4%
VTI
12.0%

Сырьевые материалы

UST

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

UST

-

VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

UST

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

UST

-

VTI
4.7%

Энергетика

UST

-

VTI
3.7%

Здравоохранение

UST

-

VTI
9.2%

Промышленность

UST

-

VTI
9.8%

Недвижимость

UST

-

VTI
2.4%

Технологии

UST

-

VTI
33.5%

Коммунальные услуги

UST

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

UST vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.33

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.18

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

3.17

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

14.62

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UST vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.33

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.73

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.82

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.51

-0.31

Просадки

Сравнение просадок UST и VTI

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-55.45%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.92%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-19.30%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-25.36%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-35.00%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.33%

-0.72%

-37.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-8.03%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.93%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и VTI

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.10% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.96%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

9.13%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

12.17%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

17.40%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

18.30%

-5.12%

Сравнение комиссий UST и VTI

UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и VTI

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

UST and VTI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UST has higher volatility (3.10%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.05% vs -2.13% for UST. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.05% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for UST.

UST has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.01% for VTI.

UST is categorized as Leveraged Bonds, while VTI is Large Cap Blend Equities. UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for UST and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор