Сравнение UST с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
UST и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UST или VTI.
Доходность
Сравнение доходности UST и VTI
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.28% против 12.63% соответственно.
UST
-5.18%
-3.15%
2.00%
3.00%
-6.60%
-1.28%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| UST | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 0.51 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 14.43% | 12.50% |
| Макс. просадка | -47.99% | -55.45% |
| Текущая просадка | -41.79% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и VTI
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между UST и VTI составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UST c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и VTI
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.55% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок UST и VTI
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UST и VTI
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.