Сравнение UST с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
UST и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UST или SPLG.
Корреляция
Корреляция между UST и SPLG составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UST и SPLG
Основные характеристики
UST:
-0.40
SPLG:
2.04
UST:
-0.46
SPLG:
2.72
UST:
0.95
SPLG:
1.38
UST:
-0.12
SPLG:
3.02
UST:
-0.83
SPLG:
13.51
UST:
6.65%
SPLG:
1.88%
UST:
13.88%
SPLG:
12.47%
UST:
-47.99%
SPLG:
-54.50%
UST:
-42.63%
SPLG:
-3.57%
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -1.64% против 13.08% соответственно.
UST
-6.56%
-0.91%
-2.70%
-5.79%
-6.48%
-1.64%
SPLG
24.63%
-0.30%
7.63%
24.72%
14.60%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и SPLG
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UST c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и SPLG
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPLG в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 2.63% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.93% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок UST и SPLG
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UST и SPLG
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.45%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.