Сравнение USIG с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
USIG и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIG или SCHZ.
Основные характеристики
| USIG | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.95% | 4.48% |
| Дох-ть за 1 год | 15.13% | 13.45% |
| Дох-ть за 3 года | -1.16% | -0.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.08% | 1.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.56% | 2.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 11.90 | 9.71 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 6.30% |
| Макс. просадка | -22.21% | -17.59% |
| Текущая просадка | -5.02% | -3.58% |
Корреляция
Корреляция между USIG и SCHZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USIG и SCHZ
С начала года, USIG показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 4.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USIG имеют среднегодовую доходность 2.56%, а акции SCHZ немного впереди с 2.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и SCHZ
И USIG, и SCHZ имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIG c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и SCHZ
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности SCHZ в 4.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.27% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.14% | 3.24% | 3.32% | 3.53% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.92% | 4.38% | 3.31% | 3.43% | 3.87% | 3.72% | 4.17% | 3.42% | 3.18% | 3.16% | 2.87% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и SCHZ
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки SCHZ в -17.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и SCHZ
Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 1.25%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.