Сравнение USIG с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
USIG и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIG или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между USIG и SCHZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USIG и SCHZ
Основные характеристики
USIG:
0.75
SCHZ:
0.92
USIG:
1.08
SCHZ:
1.36
USIG:
1.13
SCHZ:
1.16
USIG:
0.34
SCHZ:
0.64
USIG:
2.66
SCHZ:
3.04
USIG:
1.54%
SCHZ:
1.70%
USIG:
5.48%
SCHZ:
5.65%
USIG:
-22.21%
SCHZ:
-16.37%
USIG:
-6.16%
SCHZ:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции USIG уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.83% соответственно.
USIG
3.69%
0.81%
3.31%
4.23%
0.68%
2.43%
SCHZ
4.51%
0.71%
2.96%
5.03%
1.45%
2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и SCHZ
И USIG, и SCHZ имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIG c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и SCHZ
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности SCHZ в 4.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.05% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.13% | 3.24% | 3.32% | 3.53% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.49% | 4.34% | 3.52% | 3.43% | 3.86% | 3.97% | 4.18% | 2.78% | 3.38% | 3.34% | 2.86% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и SCHZ
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и SCHZ
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.49% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.