Сравнение USIG с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
USIG и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIG или SCHO.
Основные характеристики
| USIG | SCHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.95% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 15.13% | 9.51% |
| Дох-ть за 3 года | -1.16% | 2.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.08% | 2.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.56% | 2.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 3.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 7.76 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 2.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 6.40 |
| Коэф-т Мартина | 11.90 | 38.30 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 0.24% |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 2.34% |
| Макс. просадка | -22.21% | -5.33% |
| Текущая просадка | -5.02% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между USIG и SCHO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USIG и SCHO
С начала года, USIG показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и SCHO
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIG c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и SCHO
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности SCHO в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.27% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.14% | 3.24% | 3.32% | 3.53% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 7.07% | 5.37% | 2.06% | 0.56% | 1.65% | 3.40% | 2.83% | 1.76% | 1.37% | 1.08% | 0.47% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и SCHO
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и SCHO
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.