Сравнение USIG с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
USIG и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIG или SCHO.
Доходность
Сравнение доходности USIG и SCHO
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.06% соответственно.
USIG
2.85%
-2.00%
3.46%
8.92%
0.68%
2.45%
SCHO
4.50%
-0.28%
3.19%
6.86%
2.23%
2.06%
Основные характеристики
| USIG | SCHO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 6.02 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.82 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 7.18 |
| Коэф-т Мартина | 6.80 | 21.04 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 0.33% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 2.06% |
| Макс. просадка | -22.21% | -5.28% |
| Текущая просадка | -6.92% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и SCHO
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USIG и SCHO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIG c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и SCHO
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности SCHO в 5.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.39% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.13% | 3.24% | 3.32% | 3.53% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.74% | 5.58% | 2.14% | 0.61% | 1.91% | 3.20% | 2.43% | 1.73% | 1.36% | 0.95% | 0.82% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и SCHO
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и SCHO
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.