PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIG с SCHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

USIG и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USIG и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIG и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.72% соответственно.

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR

Сравнение комиссий USIG и SCHO

USIG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

USIG vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIGSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.44

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.92

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

4.42

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

17.32

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIG vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIGSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.44

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.92

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.11

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.00

-0.46

Корреляция

Корреляция между USIG и SCHO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и SCHO

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SCHO в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок USIG и SCHO

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SCHO.

Загрузка...

Показатели просадок

USIGSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-5.69%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-0.86%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-5.69%

-15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-5.69%

-15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.43%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-0.61%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.22%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и SCHO

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIGSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.52%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

0.87%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

1.52%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

1.97%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

1.55%

+5.27%