Сравнение USIG с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
USIG и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIG или SCHO.
Корреляция
Корреляция между USIG и SCHO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USIG и SCHO
Основные характеристики
USIG:
0.75
SCHO:
3.40
USIG:
1.08
SCHO:
6.22
USIG:
1.13
SCHO:
1.84
USIG:
0.34
SCHO:
7.63
USIG:
2.66
SCHO:
20.34
USIG:
1.54%
SCHO:
0.35%
USIG:
5.48%
SCHO:
2.09%
USIG:
-22.21%
SCHO:
-5.09%
USIG:
-6.16%
SCHO:
-0.40%
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.26% соответственно.
USIG
3.69%
0.81%
3.31%
4.23%
0.68%
2.43%
SCHO
6.43%
0.38%
3.46%
6.92%
2.56%
2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и SCHO
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIG c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и SCHO
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности SCHO в 5.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.05% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.13% | 3.24% | 3.32% | 3.53% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.36% | 5.95% | 1.96% | 0.66% | 2.03% | 3.97% | 3.10% | 1.70% | 1.43% | 1.01% | 0.66% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и SCHO
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и SCHO
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.