Сравнение UGPIX с UUPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. UUPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и UUPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и UUPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -27.95% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | -12.71% | 70.53% | 6.99% | 22.60% | -37.35% | -36.21% | 43.24% | 46.76% | -31.83% | 75.03% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у UUPIX с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям UUPIX по среднегодовой доходности: -14.29% против 7.60% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -37.37%
- 10 лет*
- -14.29%
UUPIX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -24.07%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -17.68%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и UUPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии UUPIX в 1.92%.
Доходность на риск
UGPIX vs. UUPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
UUPIX
Сравнение UGPIX c UUPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | UUPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.67 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.16 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.85 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 2.68 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | UUPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.67 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.09 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.17 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.05 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и UUPIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и UUPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности UUPIX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.39% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | 2.91% | 2.54% | 1.65% | 1.77% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и UUPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки UUPIX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и UUPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | UUPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -93.82% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -29.91% | -21.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -71.52% | -27.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -78.32% | -20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.95% | -78.26% | -19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.60% | -75.97% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 9.42% | +14.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и UUPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) имеют волатильность 15.79% и 16.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | UUPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 16.54% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.85% | 31.98% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 45.18% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.11% | 47.72% | +342.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.87% | 46.22% | +231.65% |