Хотите диверсифицировать портфель помимо TYA? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TYA, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TYA
1112 ETF имеют низкую корреляцию с TYA (менее 0.3), из них 95 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.43, против -0.26 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.43 | -0.26 | — | 54 | Oil & Gas | TYA vs DBE | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.43 | -0.49 | — | 56 | Leveraged Currency | TYA vs YCS | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.40 | -0.25 | — | 72 | Oil & Gas | TYA vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.38 | — | — | 77 | Systematic Trend, Actively Managed | TYA vs FFUT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.38 | -0.21 | -0.13 | 51 | Commodities | TYA vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TYA
Добавьте TYA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TYA