Хотите диверсифицировать портфель помимо TRFK? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TRFK, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TRFK
452 ETF имеют низкую корреляцию с TRFK (менее 0.3), из них 112 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.40, почти не изменилась с -0.42 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.40 | -0.42 | -0.42 | 58 | Derivative Income | TRFK vs WNTR | |
| iShares Core High Dividend ETF | -0.28 | -0.00 | — | 87 | Dividend, Large Cap Value Equities | TRFK vs HDV | |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun... | -0.26 | 0.05 | — | 89 | Large Cap Value Equities, Dividend | TRFK vs FDL | |
| FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | -0.26 | 0.05 | 0.08 | 70 | Derivative Income | TRFK vs DOGG | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.17 | -0.09 | -0.09 | 98 | Inflation-Protected Bonds | TRFK vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TRFK и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Modine Manufacturing Company (MOD) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — 0.59, почти не изменилась с 0.59 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modine Manufacturing Company | 0.59 | 0.59 | — | 64 | Consumer Cyclical | |
| EMCOR Group, Inc. | 0.61 | 0.60 | — | 66 | Industrials | |
| Core Scientific, Inc. | 0.62 | — | — | 68 | Technology | |
| BlackRock Science and Technology Term Trust | 0.79 | 0.75 | — | 89 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит TRFK
Добавьте TRFK в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TRFK