Хотите диверсифицировать портфель помимо TNMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с TNMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TNMAX.
Лучшие диверсификаторы для TNMAX
10 фондов имеют низкую корреляцию с TNMAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.15, почти не изменилась с -0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative R6 | -0.15 | -0.13 | -0.21 | 51 | Multistrategy | TNMAX vs QSPRX | |
| Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 100 | Multistrategy | TNMAX vs SRRIX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.01 | 0.13 | 0.18 | 66 | Multistrategy | TNMAX vs GAAVX | |
| Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu... | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 98 | Multistrategy | TNMAX vs SHRIX | |
| FS Credit Income Fund Class I | 0.12 | 0.32 | 0.43 | 96 | Multistrategy | TNMAX vs FCRIX |
Смотреть все 20 диверсификаторов для TNMAX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит TNMAX
Добавьте TNMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TNMAX