Сравнение TLTD с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
TLTD и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTD или SCHF.
Корреляция
Корреляция между TLTD и SCHF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и SCHF
Основные характеристики
TLTD:
0.62
SCHF:
0.63
TLTD:
0.92
SCHF:
0.94
TLTD:
1.11
SCHF:
1.12
TLTD:
0.89
SCHF:
0.83
TLTD:
2.19
SCHF:
2.04
TLTD:
3.58%
SCHF:
3.92%
TLTD:
12.63%
SCHF:
12.66%
TLTD:
-40.62%
SCHF:
-34.64%
TLTD:
-7.02%
SCHF:
-7.95%
Доходность по периодам
С начала года, TLTD показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.22% против 6.68% соответственно.
TLTD
0.45%
-0.99%
-2.15%
9.00%
4.62%
5.22%
SCHF
1.14%
-1.16%
-2.70%
9.14%
6.39%
6.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и SCHF
TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLTD и SCHF
TLTD
SCHF
Сравнение TLTD c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и SCHF
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SCHF в 4.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.86% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% | 3.14% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.20% | 4.24% | 5.94% | 5.61% | 6.39% | 2.74% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 4.51% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и SCHF
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и SCHF
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.70% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.