PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTD с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

TLTD и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTD и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLTD имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции SCHF немного впереди с 9.59%.

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий TLTD и SCHF

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

TLTD vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.76

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.40

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.75

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

10.59

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Корреляция

Корреляция между TLTD и SCHF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и SCHF

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок TLTD и SCHF

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTDSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-34.87%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.48%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-29.14%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-34.87%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-7.16%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-7.44%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.98%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и SCHF

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 7.17%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTDSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.94%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.79%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

17.75%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.14%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.09%

-0.32%