Сравнение TLTD с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
TLTD и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTD или SCHF.
Корреляция
Корреляция между TLTD и SCHF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и SCHF
Основные характеристики
TLTD:
0.61
SCHF:
0.47
TLTD:
0.95
SCHF:
0.78
TLTD:
1.13
SCHF:
1.11
TLTD:
0.79
SCHF:
0.60
TLTD:
2.55
SCHF:
1.83
TLTD:
4.06%
SCHF:
4.42%
TLTD:
16.99%
SCHF:
17.07%
TLTD:
-40.62%
SCHF:
-34.64%
TLTD:
-4.25%
SCHF:
-4.83%
Доходность по периодам
С начала года, TLTD показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.02% против 6.27% соответственно.
TLTD
7.47%
-3.81%
2.78%
11.49%
12.31%
5.02%
SCHF
5.51%
-4.64%
-0.64%
9.27%
12.46%
6.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и SCHF
TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLTD и SCHF
TLTD
SCHF
Сравнение TLTD c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и SCHF
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SCHF в 3.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.75% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% | 3.14% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.09% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и SCHF
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и SCHF
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 11.20% и 11.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.