Сравнение TLTD с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
TLTD и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTD или QDVE.DE.
Основные характеристики
| TLTD | QDVE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.33% | 39.79% |
| Дох-ть за 1 год | 20.92% | 48.56% |
| Дох-ть за 3 года | 2.36% | 19.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.90% | 26.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 9.05 | 9.23 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 4.90% |
| Дневная вол-ть | 12.87% | 20.58% |
| Макс. просадка | -40.62% | -31.45% |
| Текущая просадка | -4.30% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TLTD и QDVE.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и QDVE.DE
С начала года, TLTD показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 39.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и QDVE.DE
TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTD c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и QDVE.DE
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.49% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% | 3.14% | 1.14% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и QDVE.DE
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и QDVE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и QDVE.DE
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 3.38%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.