PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с VGIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TILT returned 13.96%/yr vs 1.23%/yr for VGIT. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TILT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности TILT и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 13.96% против 1.23% соответственно.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

VGIT

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
3.54%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.46%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Correlation

The correlation between TILT and VGIT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

-0.19

The correlation between TILT and VGIT shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

TILT vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.05

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.59

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.25

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

3.75

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.05

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.01

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.27

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.49

+0.34

Просадки

Сравнение просадок TILT и VGIT

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-16.05%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-2.83%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-4.34%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-15.02%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-16.05%

-22.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.39%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.52%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.94%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и VGIT

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

1.05%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

2.33%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

3.38%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

5.38%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

4.50%

+14.25%

Сравнение комиссий TILT и VGIT

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и VGIT

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VGIT в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.87%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

TILT and VGIT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILT has higher volatility (3.04%) compared to VGIT (1.05%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs VGIT's -16.05%.

On 10-year performance, TILT leads with 13.96% vs 1.23% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TILT has performed better with a 13.96% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for TILT.

VGIT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.07% for TILT.

TILT is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGIT is Government Bonds. TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: FlexShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.03% for VGIT.

TILT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор