PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILT с VGIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

TILT и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TILT и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILT и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		-2.07%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 12.86% против 1.31% соответственно.

TILT

1 день
0.68%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
19.29%
3 года*
17.28%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.86%

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с FVTILT с SPYTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Сравнение комиссий TILT и VGIT

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

TILT vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.01

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.52

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.68

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

5.15

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.29

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.50

+0.28

Корреляция

Корреляция между TILT и VGIT составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и VGIT

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VGIT в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.21%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок TILT и VGIT

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

TILTVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-16.05%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-2.42%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-15.02%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-16.05%

-22.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-2.04%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-3.53%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.79%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и VGIT

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILTVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

1.33%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

2.28%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

3.81%

+14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

5.36%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

4.50%

+14.24%