Сравнение SWMIX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMIX или VEU.
Корреляция
Корреляция между SWMIX и VEU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и VEU
Основные характеристики
SWMIX:
0.11
VEU:
0.66
SWMIX:
0.24
VEU:
0.98
SWMIX:
1.03
VEU:
1.12
SWMIX:
0.04
VEU:
0.91
SWMIX:
0.42
VEU:
2.68
SWMIX:
3.44%
VEU:
3.13%
SWMIX:
13.54%
VEU:
12.70%
SWMIX:
-65.11%
VEU:
-61.52%
SWMIX:
-35.17%
VEU:
-8.57%
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: -0.19% против 5.01% соответственно.
SWMIX
-1.00%
-3.09%
-3.66%
0.10%
-2.94%
-0.19%
VEU
5.34%
-1.35%
0.09%
6.52%
4.46%
5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и VEU
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMIX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и VEU
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 1.72% | 1.09% | 1.12% | 0.00% | 1.78% | 1.50% | 1.35% | 0.87% | 1.47% | 1.60% | 1.50% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.25% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и VEU
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и VEU
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.