Сравнение SWMIX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMIX или VEU.
Основные характеристики
| SWMIX | VEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.96% | 9.50% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | -10.78% | 2.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.94% | 6.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.30% | 5.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 9.42 | 12.09 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 13.60% | 12.68% |
| Макс. просадка | -65.11% | -61.52% |
| Текущая просадка | -31.26% | -4.96% |
Корреляция
Корреляция между SWMIX и VEU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и VEU
С начала года, SWMIX показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 0.30% против 5.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и VEU
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMIX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и VEU
Дивидендная доходность SWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VEU в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 1.64% | 1.72% | 1.09% | 1.12% | 0.00% | 1.78% | 1.50% | 1.35% | 0.87% | 1.47% | 1.60% | 1.50% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.91% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и VEU
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и VEU
Текущая волатильность для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.