PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMIX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMIX с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMIX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMIX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		0.50%21.83%0.91%12.52%-25.35%5.78%23.94%26.07%-19.12%33.64%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, SWMIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.16% соответственно.

SWMIX

1 день
3.42%
1 месяц
-8.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-3.24%
1 год
16.37%
3 года*
8.42%
5 лет*
1.18%
10 лет*
6.62%

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Opportunities Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с SWMIX:
SWMIX с SWISXSWMIX с SICNXSWMIX с SWPPXSWMIX с SWHRXSWMIX с NSRIXSWMIX с JOHIXSWMIX с SPY
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий SWMIX и VEU

SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

SWMIX
Schwab International Opportunities Fund
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

SWMIX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMIX
Ранг доходности на риск SWMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMIX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMIXVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.69

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.32

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.57

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

9.83

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMIX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMIX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMIXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.69

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Корреляция

Корреляция между SWMIX и VEU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMIX и VEU

SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		0.00%0.00%2.04%1.73%3.59%17.50%6.16%1.94%10.57%4.60%0.87%7.20%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок SWMIX и VEU

Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

SWMIXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.81%

-61.52%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.43%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-29.31%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

-34.98%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-7.36%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-13.23%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.99%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMIX и VEU

Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWMIXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

7.65%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

11.61%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

17.25%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

15.83%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.13%

+1.07%