Сравнение SWMIX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMIX или VEU.
Корреляция
Корреляция между SWMIX и VEU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и VEU
Основные характеристики
SWMIX:
0.74
VEU:
1.00
SWMIX:
1.10
VEU:
1.44
SWMIX:
1.13
VEU:
1.18
SWMIX:
0.27
VEU:
1.30
SWMIX:
2.41
VEU:
3.21
SWMIX:
4.12%
VEU:
3.97%
SWMIX:
13.35%
VEU:
12.66%
SWMIX:
-65.11%
VEU:
-61.52%
SWMIX:
-28.52%
VEU:
-2.35%
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 0.55% против 5.40% соответственно.
SWMIX
8.16%
9.21%
4.58%
10.42%
-1.32%
0.55%
VEU
6.58%
7.65%
4.19%
13.28%
5.85%
5.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и VEU
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMIX и VEU
SWMIX
VEU
Сравнение SWMIX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и VEU
Дивидендная доходность SWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VEU в 3.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 1.89% | 2.05% | 1.72% | 1.09% | 1.12% | 0.00% | 1.78% | 1.50% | 1.35% | 0.87% | 1.47% | 1.60% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.04% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и VEU
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и VEU
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.