Сравнение SWMIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMIX или VOO.
Основные характеристики
| SWMIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.96% | 23.27% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 40.74% |
| Дох-ть за 3 года | -10.78% | 9.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.94% | 15.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.30% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 9.42 | 22.76 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 13.60% | 12.05% |
| Макс. просадка | -65.11% | -33.99% |
| Текущая просадка | -31.26% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между SWMIX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и VOO
С начала года, SWMIX показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.30% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и VOO
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и VOO
Дивидендная доходность SWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VOO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 1.64% | 1.72% | 1.09% | 1.12% | 0.00% | 1.78% | 1.50% | 1.35% | 0.87% | 1.47% | 1.60% | 1.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и VOO
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и VOO
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.