Сравнение SVIX с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SVIX и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или USD.
Корреляция
Корреляция между SVIX и USD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и USD
Основные характеристики
SVIX:
-0.37
USD:
1.91
SVIX:
-0.01
USD:
2.34
SVIX:
1.00
USD:
1.30
SVIX:
-0.44
USD:
3.21
SVIX:
-0.92
USD:
8.01
SVIX:
29.81%
USD:
19.18%
SVIX:
74.73%
USD:
80.40%
SVIX:
-62.55%
USD:
-87.93%
SVIX:
-51.37%
USD:
-21.60%
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -34.61%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 137.12%.
SVIX
-34.61%
-7.01%
-46.61%
-30.33%
N/A
N/A
USD
137.12%
-4.89%
-11.97%
142.33%
53.19%
43.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и USD
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVIX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и USD
Ни SVIX, ни USD не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.00% | 0.21% | 1.09% | 1.74% | 0.48% | 7.11% | 0.63% | 2.78% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и USD
Максимальная просадка SVIX за все время составила -62.55%, что меньше максимальной просадки USD в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и USD
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.