PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVIX с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVIX с USD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

SVIX и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или USD.

Корреляция

Корреляция между SVIX и USD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SVIX и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.73%
87.16%
SVIX
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVIX:

-0.74

USD:

-0.02

Коэф-т Сортино

SVIX:

-0.87

USD:

0.67

Коэф-т Омега

SVIX:

0.86

USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

SVIX:

-0.85

USD:

-0.03

Коэф-т Мартина

SVIX:

-1.52

USD:

-0.07

Индекс Язвы

SVIX:

44.60%

USD:

28.49%

Дневная вол-ть

SVIX:

91.55%

USD:

99.55%

Макс. просадка

SVIX:

-79.30%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

SVIX:

-75.08%

USD:

-51.72%

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -50.18%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -39.07%.

SVIX

С начала года

-50.18%

1 месяц

-43.11%

6 месяцев

-46.64%

1 год

-68.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USD

С начала года

-39.07%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-42.55%

1 год

-12.36%

5 лет

46.43%

10 лет

38.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVIX и USD

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVIX: 1.47%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVIX и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVIX c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SVIX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVIX: -0.74
USD: -0.02
Коэффициент Сортино SVIX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVIX: -0.87
USD: 0.67
Коэффициент Омега SVIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SVIX: 0.86
USD: 1.09
Коэффициент Кальмара SVIX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVIX: -0.85
USD: -0.03
Коэффициент Мартина SVIX, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVIX: -1.52
USD: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа USD равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.02
SVIX
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и USD

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.29%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок SVIX и USD

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.08%
-51.72%
SVIX
USD

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и USD

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 52.79% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 49.02%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.79%
49.02%
SVIX
USD