Сравнение SVIX с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SVIX и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -60.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%.
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и USD
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
SVIX vs. USD — Ранг доходности на риск
SVIX
USD
Сравнение SVIX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.90 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 2.44 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 4.67 | -5.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 12.81 | -13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.90 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.41 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и USD
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и USD
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -88.63% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -31.80% | -17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -21.24% | -47.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -32.60% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 11.60% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и USD
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.67%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 21.67% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 48.73% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 77.08% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 76.24% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 68.85% | -1.62% |