PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVIX с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVIX с USD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

SVIX и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или USD.

Корреляция

Корреляция между SVIX и USD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SVIX и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVIX:

-0.73

USD:

0.09

Коэф-т Сортино

SVIX:

-0.78

USD:

0.92

Коэф-т Омега

SVIX:

0.87

USD:

1.12

Коэф-т Кальмара

SVIX:

-0.83

USD:

0.24

Коэф-т Мартина

SVIX:

-1.37

USD:

0.51

Индекс Язвы

SVIX:

48.06%

USD:

30.55%

Дневная вол-ть

SVIX:

92.49%

USD:

99.54%

Макс. просадка

SVIX:

-79.30%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

SVIX:

-70.25%

USD:

-32.11%

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -40.52%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -14.31%.

SVIX

С начала года

-40.52%

1 месяц

32.72%

6 месяцев

-44.56%

1 год

-67.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USD

С начала года

-14.31%

1 месяц

70.10%

6 месяцев

-13.52%

1 год

12.15%

5 лет

54.51%

10 лет

42.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVIX и USD

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
USD
ProShares Ultra Semiconductors

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVIX и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVIX c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и USD

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.21%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок SVIX и USD

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и USD

Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 17.81%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...