PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVIX с PSMJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVIX с PSMJ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ).

SVIX и PSMJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer Advisors. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или PSMJ.

Корреляция

Корреляция между SVIX и PSMJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SVIX и PSMJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVIX:

-0.73

PSMJ:

0.85

Коэф-т Сортино

SVIX:

-0.78

PSMJ:

1.29

Коэф-т Омега

SVIX:

0.87

PSMJ:

1.20

Коэф-т Кальмара

SVIX:

-0.83

PSMJ:

0.87

Коэф-т Мартина

SVIX:

-1.37

PSMJ:

3.67

Индекс Язвы

SVIX:

48.06%

PSMJ:

2.59%

Дневная вол-ть

SVIX:

92.49%

PSMJ:

10.97%

Макс. просадка

SVIX:

-79.30%

PSMJ:

-10.87%

Текущая просадка

SVIX:

-70.25%

PSMJ:

-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -40.52%, что значительно ниже, чем у PSMJ с доходностью 2.15%.

SVIX

С начала года

-40.52%

1 месяц

32.72%

6 месяцев

-44.56%

1 год

-67.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSMJ

С начала года

2.15%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

2.88%

1 год

9.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVIX и PSMJ

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PSMJ в 0.75%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVIX и PSMJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
PSMJ
Ранг риск-скорректированной доходности PSMJ, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVIX c PSMJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа PSMJ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и PSMJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и PSMJ

Ни SVIX, ни PSMJ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SVIX и PSMJ

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки PSMJ в -10.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и PSMJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и PSMJ

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...