PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVIX с PSMJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVIX с PSMJ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ).

SVIX и PSMJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer Advisors. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или PSMJ.

Корреляция

Корреляция между SVIX и PSMJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SVIX и PSMJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.73%
28.92%
SVIX
PSMJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVIX:

-0.74

PSMJ:

0.57

Коэф-т Сортино

SVIX:

-0.87

PSMJ:

0.86

Коэф-т Омега

SVIX:

0.86

PSMJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

SVIX:

-0.85

PSMJ:

0.56

Коэф-т Мартина

SVIX:

-1.52

PSMJ:

2.52

Индекс Язвы

SVIX:

44.60%

PSMJ:

2.40%

Дневная вол-ть

SVIX:

91.55%

PSMJ:

10.73%

Макс. просадка

SVIX:

-79.30%

PSMJ:

-10.87%

Текущая просадка

SVIX:

-75.08%

PSMJ:

-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -50.18%, что значительно ниже, чем у PSMJ с доходностью -3.39%.

SVIX

С начала года

-50.18%

1 месяц

-43.29%

6 месяцев

-46.64%

1 год

-67.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSMJ

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-2.21%

1 год

5.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVIX и PSMJ

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PSMJ в 0.75%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVIX: 1.47%
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
График комиссии PSMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSMJ: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVIX и PSMJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
PSMJ
Ранг риск-скорректированной доходности PSMJ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVIX c PSMJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SVIX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVIX: -0.74
PSMJ: 0.53
Коэффициент Сортино SVIX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVIX: -0.87
PSMJ: 0.80
Коэффициент Омега SVIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVIX: 0.86
PSMJ: 1.13
Коэффициент Кальмара SVIX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVIX: -0.85
PSMJ: 0.52
Коэффициент Мартина SVIX, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVIX: -1.52
PSMJ: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа PSMJ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и PSMJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.53
SVIX
PSMJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и PSMJ

Ни SVIX, ни PSMJ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SVIX и PSMJ

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки PSMJ в -10.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и PSMJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.08%
-5.77%
SVIX
PSMJ

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и PSMJ

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 52.79% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.79%
8.10%
SVIX
PSMJ