PortfoliosLab logo
Сравнение SPYI с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYI и SPYD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPYI и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.85%
16.19%
SPYI
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYI:

0.54

SPYD:

0.63

Коэф-т Сортино

SPYI:

0.87

SPYD:

0.95

Коэф-т Омега

SPYI:

1.14

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPYI:

0.56

SPYD:

0.61

Коэф-т Мартина

SPYI:

2.51

SPYD:

2.11

Индекс Язвы

SPYI:

3.68%

SPYD:

4.65%

Дневная вол-ть

SPYI:

17.05%

SPYD:

15.51%

Макс. просадка

SPYI:

-16.47%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

SPYI:

-7.75%

SPYD:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью -2.89%.


SPYI

С начала года

-3.86%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-2.70%

1 год

9.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYD

С начала года

-2.89%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-5.91%

1 год

9.94%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYI и SPYD

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYI: 0.68%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYI и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYI c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYI: 0.54
SPYD: 0.63
Коэффициент Сортино SPYI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYI: 0.87
SPYD: 0.95
Коэффициент Омега SPYI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYI: 1.14
SPYD: 1.13
Коэффициент Кальмара SPYI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYI: 0.56
SPYD: 0.61
Коэффициент Мартина SPYI, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYI: 2.51
SPYD: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.63
SPYI
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и SPYD

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности SPYD в 4.59%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
13.09%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.59%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и SPYD

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.75%
-10.12%
SPYI
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и SPYD

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
10.51%
SPYI
SPYD