Сравнение SPWO с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
SPWO и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWO или VEU.
Корреляция
Корреляция между SPWO и VEU составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и VEU
Основные характеристики
SPWO:
0.76
VEU:
0.57
SPWO:
1.16
VEU:
0.86
SPWO:
1.14
VEU:
1.11
SPWO:
1.23
VEU:
0.78
SPWO:
3.75
VEU:
2.26
SPWO:
3.25%
VEU:
3.17%
SPWO:
16.14%
VEU:
12.63%
SPWO:
-9.89%
VEU:
-61.52%
SPWO:
-6.22%
VEU:
-8.06%
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 5.93%.
SPWO
10.98%
-0.15%
1.14%
12.87%
N/A
N/A
VEU
5.93%
-1.07%
-0.03%
7.11%
4.60%
5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и VEU
SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPWO c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и VEU
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VEU в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.23% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и VEU
Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и VEU
SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.