Сравнение SPWO с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
SPWO и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWO или VEU.
Корреляция
Корреляция между SPWO и VEU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и VEU
Основные характеристики
SPWO:
0.31
VEU:
0.62
SPWO:
0.62
VEU:
1.03
SPWO:
1.08
VEU:
1.14
SPWO:
0.38
VEU:
0.80
SPWO:
1.37
VEU:
2.52
SPWO:
4.97%
VEU:
4.37%
SPWO:
20.52%
VEU:
16.90%
SPWO:
-18.02%
VEU:
-61.52%
SPWO:
-4.00%
VEU:
-0.41%
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 10.81%.
SPWO
3.97%
9.41%
-0.42%
6.26%
N/A
N/A
VEU
10.81%
9.18%
7.19%
10.42%
10.90%
5.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и VEU
SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPWO и VEU
SPWO
VEU
Сравнение SPWO c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и VEU
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VEU в 2.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.38% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.90% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и VEU
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и VEU
SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.