PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPWO с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPWO и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-0.29%
SPWO
VEU

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 6.62%.


SPWO

С начала года

10.69%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-1.23%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VEU

С начала года

6.62%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-0.29%

1 год

12.64%

5 лет (среднегодовая)

5.54%

10 лет (среднегодовая)

4.80%

Основные характеристики


SPWOVEU
Дневная вол-ть16.21%12.62%
Макс. просадка-9.89%-61.52%
Текущая просадка-6.46%-7.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPWO и VEU

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.


SPWO
SP Funds S&P World ETF
График комиссии SPWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPWO и VEU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPWO c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPWO
VEU

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и VEU

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VEU в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPWO
SP Funds S&P World ETF
1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.99%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и VEU

Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.46%
-7.46%
SPWO
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и VEU

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.38%
3.80%
SPWO
VEU