Сравнение SPWO с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
SPWO и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWO или VEU.
Основные характеристики
| SPWO | VEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.96% | 8.99% |
| Дневная вол-ть | 15.97% | 12.67% |
| Макс. просадка | -9.89% | -61.52% |
| Текущая просадка | -2.00% | -5.40% |
Корреляция
Корреляция между SPWO и VEU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и VEU
С начала года, SPWO показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 8.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и VEU
SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPWO c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и VEU
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VEU в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.93% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и VEU
Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и VEU
SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.