PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPWO с CHPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPWOCHPS
Дох-ть с нач. г.15.96%10.91%
Дневная вол-ть15.97%31.13%
Макс. просадка-9.89%-23.80%
Текущая просадка-2.00%-17.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SPWO и CHPS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и CHPS

С начала года, SPWO показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у CHPS с доходностью 10.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.39%
15.41%
SPWO
CHPS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPWO и CHPS

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.


SPWO
SP Funds S&P World ETF
График комиссии SPWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPWO c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPWO
Коэффициент Шарпа
Нет данных
CHPS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.29

Сравнение коэффициента Шарпа SPWO и CHPS


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и CHPS

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CHPS в 0.99%


TTM2023
SPWO
SP Funds S&P World ETF
0.95%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
0.99%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и CHPS

Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки CHPS в -23.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и CHPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
-17.93%
SPWO
CHPS

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и CHPS

Текущая волатильность для SP Funds S&P World ETF (SPWO) составляет 4.64%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что SPWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.64%
7.87%
SPWO
CHPS