Сравнение SPWO с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
SPWO и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPWO и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 4.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и CHPS
SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
SPWO vs. CHPS — Ранг доходности на риск
SPWO
CHPS
Сравнение SPWO c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.68 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 3.21 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 5.78 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 20.15 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.68 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPWO и CHPS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и CHPS
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и CHPS
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPWO | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -39.44% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -17.50% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -10.07% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -9.63% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.02% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и CHPS
Текущая волатильность для SP Funds S&P World ETF (SPWO) составляет 8.76%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что SPWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPWO | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 13.34% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 26.34% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 37.76% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 32.82% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 32.82% | -14.41% |