PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPWO с CHPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPWO и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.30%
-11.88%
SPWO
CHPS

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у CHPS с доходностью 8.65%.


SPWO

С начала года

11.13%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

0.30%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CHPS

С начала года

8.65%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-11.88%

1 год

20.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SPWOCHPS
Дневная вол-ть16.14%30.97%
Макс. просадка-9.89%-23.80%
Текущая просадка-6.08%-19.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPWO и CHPS

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.


SPWO
SP Funds S&P World ETF
График комиссии SPWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SPWO и CHPS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPWO c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPWO
CHPS

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и CHPS

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что сопоставимо с доходностью CHPS в 1.01%


TTM2023
SPWO
SP Funds S&P World ETF
1.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
1.01%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и CHPS

Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки CHPS в -23.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и CHPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.08%
-19.61%
SPWO
CHPS

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и CHPS

Текущая волатильность для SP Funds S&P World ETF (SPWO) составляет 5.40%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что SPWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40%
7.81%
SPWO
CHPS