PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с XMVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).

SPVM и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.19%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		2.15%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPVM показывает доходность 2.19%, а XMVM немного ниже – 2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPVM имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции XMVM немного впереди с 11.62%.

SPVM

1 день
1.49%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.71%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.59%

XMVM

1 день
1.48%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.23%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с MDYXMVM с AVUVXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYGXMVM с SYLDXMVM с MDYV

Сравнение комиссий SPVM и XMVM

И SPVM, и XMVM имеют комиссию равную 0.39%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Доходность на риск

SPVM vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMXMVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.85

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.96

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

7.24

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMVM равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMXMVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.19

Корреляция

Корреляция между SPVM и XMVM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и XMVM

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности XMVM в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.03%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		2.07%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и XMVM

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и XMVM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVMXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-62.83%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-13.61%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-24.12%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-45.07%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.32%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-10.34%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.68%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и XMVM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.55%, в то время как у Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVMXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.49%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

11.40%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

20.97%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

21.79%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

22.81%

-3.22%