Сравнение SPVM с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
SPVM и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVM или XMVM.
Основные характеристики
| SPVM | XMVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.27% | 7.67% |
| Дох-ть за 1 год | 24.04% | 33.18% |
| Дох-ть за 3 года | 5.68% | 5.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.70% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.39% | 9.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 11.92% | 16.96% |
| Макс. просадка | -45.36% | -62.83% |
| Current Drawdown | -2.20% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между SPVM и XMVM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и XMVM
С начала года, SPVM показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 7.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPVM имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции XMVM немного впереди с 9.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и XMVM
И SPVM, и XMVM имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPVM c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и XMVM
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности XMVM в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.07% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% | 1.94% | 1.92% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.38% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.53% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и XMVM
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и XMVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и XMVM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 2.92%, в то время как у Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.