PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с XMVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index while XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPVM returned 12.34%/yr vs 12.13%/yr for XMVM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPVM имеют среднегодовую доходность 12.34%, а акции XMVM немного отстают с 12.13%.

SPVM

1 день
0.76%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.00%
1 год
28.99%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.13%
10 лет*
12.34%

XMVM

1 день
0.27%
1 месяц
2.58%
С начала года
10.77%
6 месяцев
8.75%
1 год
30.72%
3 года*
18.96%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		9.93%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		10.77%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%

Correlation

The correlation between SPVM and XMVM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.83

The correlation between SPVM and XMVM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPVM и XMVM

Секторы
SPVM
XMVM

Финансовые услуги

36.0%
41.9%

Коммунальные услуги

13.8%
9.5%

Энергетика

8.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
15.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
0.9%

Технологии

6.2%
4.0%

Здравоохранение

6.2%
0.7%

Промышленность

4.5%
8.8%

Сырьевые материалы

1.9%
0.8%

Недвижимость

1.9%
4.2%

Финансовые услуги

SPVM
36.0%
XMVM
41.9%

Коммунальные услуги

SPVM
13.8%
XMVM
9.5%

Энергетика

SPVM
8.6%
XMVM
8.0%

Потребительский защитный сектор

SPVM
7.6%
XMVM
7.1%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.8%
XMVM
15.0%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
XMVM
0.9%

Технологии

SPVM
6.2%
XMVM
4.0%

Здравоохранение

SPVM
6.2%
XMVM
0.7%

Промышленность

SPVM
4.5%
XMVM
8.8%

Сырьевые материалы

SPVM
1.9%
XMVM
0.8%

Недвижимость

SPVM
1.9%
XMVM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с SPHQ
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYG

Доходность на риск

SPVM vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPVMXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.03

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.92

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.36

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

10.39

+6.41

SPVM vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMVM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и XMVM

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-62.83%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-9.18%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-24.12%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-24.12%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-45.07%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.22%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-10.25%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.96%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и XMVM

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеют волатильность 3.27% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.29%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.65%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

15.26%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

21.45%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

22.81%

-3.25%

Сравнение комиссий SPVM и XMVM

И SPVM, и XMVM имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и XMVM

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности XMVM в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.89%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and XMVM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMVM has higher volatility (3.29%) compared to SPVM (3.27%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs XMVM's -62.83%.

On 10-year performance, SPVM leads with 12.34% vs 12.13% for XMVM. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPVM has performed better with a 12.34% return vs 12.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPVM and XMVM have the same expense ratio: 0.39% per year.

SPVM has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.89% for XMVM.

SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор