Сравнение SPVM с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
SPVM и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVM или XLG.
Основные характеристики
| SPVM | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.27% | 14.75% |
| Дох-ть за 1 год | 24.04% | 36.64% |
| Дох-ть за 3 года | 5.68% | 12.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.70% | 17.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.39% | 14.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.72 |
| Дневная вол-ть | 11.92% | 13.48% |
| Макс. просадка | -45.36% | -52.38% |
| Current Drawdown | -2.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPVM и XLG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и XLG
С начала года, SPVM показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и XLG
SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPVM c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и XLG
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности XLG в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.07% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% | 1.94% | 1.92% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.83% | 0.97% | 1.34% | 0.93% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.86% | 1.99% | 2.09% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и XLG
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и XLG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 2.92%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.