Сравнение SPVM с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
SPVM и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVM или XLG.
Корреляция
Корреляция между SPVM и XLG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и XLG
Основные характеристики
SPVM:
1.47
XLG:
1.74
SPVM:
2.18
XLG:
2.33
SPVM:
1.26
XLG:
1.31
SPVM:
2.05
XLG:
2.40
SPVM:
5.47
XLG:
9.53
SPVM:
3.60%
XLG:
2.85%
SPVM:
13.43%
XLG:
15.57%
SPVM:
-45.36%
XLG:
-52.39%
SPVM:
-5.25%
XLG:
-1.99%
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.55% против 15.33% соответственно.
SPVM
3.30%
3.02%
9.83%
19.38%
9.17%
9.55%
XLG
1.28%
0.68%
15.57%
25.80%
16.95%
15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и XLG
SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPVM и XLG
SPVM
XLG
Сравнение SPVM c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и XLG
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности XLG в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 1.85% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% | 1.94% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.71% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и XLG
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и XLG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.82%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.