PortfoliosLab logo
Сравнение SPLV с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLV и SPLG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPLV и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
301.85%
414.08%
SPLV
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLV:

1.16

SPLG:

0.50

Коэф-т Сортино

SPLV:

1.59

SPLG:

0.82

Коэф-т Омега

SPLV:

1.23

SPLG:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPLV:

1.66

SPLG:

0.51

Коэф-т Мартина

SPLV:

5.35

SPLG:

2.15

Индекс Язвы

SPLV:

2.83%

SPLG:

4.46%

Дневная вол-ть

SPLV:

13.04%

SPLG:

19.19%

Макс. просадка

SPLV:

-36.26%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

SPLV:

-3.88%

SPLG:

-12.38%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 8.92% против 11.70% соответственно.


SPLV

С начала года

3.36%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

0.28%

1 год

13.99%

5 лет

10.14%

10 лет

8.92%

SPLG

С начала года

-8.36%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

-6.75%

1 год

7.29%

5 лет

15.42%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLV и SPLG

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLV: 0.25%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLV и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLV c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPLV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLV: 1.16
SPLG: 0.50
Коэффициент Сортино SPLV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLV: 1.59
SPLG: 0.82
Коэффициент Омега SPLV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPLV: 1.23
SPLG: 1.12
Коэффициент Кальмара SPLV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLV: 1.66
SPLG: 0.51
Коэффициент Мартина SPLV, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLV: 5.35
SPLG: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SPLG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.50
SPLV
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и SPLG

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPLG в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.76%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.42%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и SPLG

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.88%
-12.38%
SPLV
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и SPLG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 8.76%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.76%
13.97%
SPLV
SPLG