PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLV с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPLVSPLG
Дох-ть с нач. г.17.73%26.60%
Дох-ть за 1 год24.13%38.18%
Дох-ть за 3 года6.62%10.01%
Дох-ть за 5 лет7.29%15.98%
Дох-ть за 10 лет9.25%13.49%
Коэф-т Шарпа2.593.13
Коэф-т Сортино3.634.17
Коэф-т Омега1.471.59
Коэф-т Кальмара2.114.55
Коэф-т Мартина17.2920.65
Индекс Язвы1.38%1.86%
Дневная вол-ть9.22%12.26%
Макс. просадка-36.26%-54.50%
Текущая просадка-0.67%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SPLV и SPLG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и SPLG

С начала года, SPLV показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.24%
15.26%
SPLV
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLV и SPLG

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLV c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLV, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLV, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLV, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLV, с текущим значением в 17.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.29
SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 20.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.65

Сравнение коэффициента Шарпа SPLV и SPLG

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
3.13
SPLV
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и SPLG

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPLG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.91%2.45%2.11%1.50%2.13%2.08%2.17%2.03%2.03%2.28%2.20%2.60%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и SPLG

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.67%
0
SPLV
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и SPLG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 2.92%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
3.94%
SPLV
SPLG