Сравнение SPLV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPLV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или SPLG.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и SPLG
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 9.27% против 13.21% соответственно.
SPLV
18.26%
-0.21%
11.73%
22.81%
7.26%
9.27%
SPLG
25.48%
1.00%
11.83%
31.86%
15.64%
13.21%
Основные характеристики
| SPLV | SPLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 16.52 | 17.59 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.21% | 12.13% |
| Макс. просадка | -36.26% | -54.50% |
| Текущая просадка | -0.81% | -1.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и SPLG
SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPLV и SPLG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и SPLG
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPLG в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.86% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и SPLG
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и SPLG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 2.84%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.