Сравнение SPLV с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
SPLV и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или VYMI.
Корреляция
Корреляция между SPLV и VYMI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и VYMI
Основные характеристики
SPLV:
1.51
VYMI:
0.91
SPLV:
2.08
VYMI:
1.30
SPLV:
1.26
VYMI:
1.16
SPLV:
1.81
VYMI:
1.40
SPLV:
5.99
VYMI:
3.42
SPLV:
2.60%
VYMI:
3.38%
SPLV:
10.34%
VYMI:
12.75%
SPLV:
-36.26%
VYMI:
-40.00%
SPLV:
-1.10%
VYMI:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 8.20%.
SPLV
6.35%
0.63%
4.99%
16.17%
13.03%
9.15%
VYMI
8.20%
0.86%
2.59%
10.97%
15.99%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и VYMI
SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPLV и VYMI
SPLV
VYMI
Сравнение SPLV c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и VYMI
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VYMI в 4.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.70% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.49% | 4.84% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и VYMI
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и VYMI
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 3.68% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.