Сравнение SPLV с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
SPLV и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или VYMI.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и VYMI
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 8.94%.
SPLV
19.73%
1.83%
14.74%
23.16%
7.52%
9.40%
VYMI
8.94%
-2.42%
2.21%
15.33%
7.06%
N/A
Основные характеристики
| SPLV | VYMI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 17.21 | 6.80 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 2.24% |
| Дневная вол-ть | 9.26% | 12.04% |
| Макс. просадка | -36.26% | -40.00% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и VYMI
SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPLV и VYMI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLV c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и VYMI
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VYMI в 4.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.84% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.55% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и VYMI
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и VYMI
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.