Сравнение SPLV с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
SPLV и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или VYMI.
Основные характеристики
| SPLV | VYMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.72% | 10.23% |
| Дох-ть за 1 год | 25.70% | 21.37% |
| Дох-ть за 3 года | 6.82% | 6.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.46% | 7.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 3.12 |
| Коэф-т Мартина | 18.20 | 10.81 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 9.25% | 12.23% |
| Макс. просадка | -36.26% | -40.00% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.29% |
Корреляция
Корреляция между SPLV и VYMI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и VYMI
С начала года, SPLV показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 10.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и VYMI
SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLV c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и VYMI
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VYMI в 4.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.89% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.49% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и VYMI
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и VYMI
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.