Сравнение SPLV с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
SPLV и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или FUTY.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и FUTY
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 32.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLV имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции FUTY немного впереди с 9.50%.
SPLV
19.73%
1.83%
14.74%
23.16%
7.52%
9.40%
FUTY
32.01%
0.88%
17.07%
35.66%
8.30%
9.50%
Основные характеристики
| SPLV | FUTY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 17.21 | 11.48 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 9.26% | 15.49% |
| Макс. просадка | -36.26% | -36.44% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и FUTY
SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPLV и FUTY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLV c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и FUTY
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FUTY в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.84% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.65% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и FUTY
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и FUTY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.