PortfoliosLab logo
Сравнение SPLV с FUTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLV и FUTY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPLV и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%180.00%190.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.98%
190.44%
SPLV
FUTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLV:

1.16

FUTY:

1.39

Коэф-т Сортино

SPLV:

1.59

FUTY:

1.90

Коэф-т Омега

SPLV:

1.23

FUTY:

1.25

Коэф-т Кальмара

SPLV:

1.66

FUTY:

2.26

Коэф-т Мартина

SPLV:

5.35

FUTY:

5.89

Индекс Язвы

SPLV:

2.83%

FUTY:

4.02%

Дневная вол-ть

SPLV:

13.04%

FUTY:

16.97%

Макс. просадка

SPLV:

-36.26%

FUTY:

-36.44%

Текущая просадка

SPLV:

-3.88%

FUTY:

-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 4.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLV имеют среднегодовую доходность 8.92%, а акции FUTY немного впереди с 9.06%.


SPLV

С начала года

3.36%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

0.28%

1 год

13.99%

5 лет

10.14%

10 лет

8.92%

FUTY

С начала года

4.56%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-2.38%

1 год

21.88%

5 лет

9.39%

10 лет

9.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLV и FUTY

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLV: 0.25%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUTY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLV и FUTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

FUTY
Ранг риск-скорректированной доходности FUTY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLV c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPLV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLV: 1.16
FUTY: 1.39
Коэффициент Сортино SPLV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLV: 1.59
FUTY: 1.90
Коэффициент Омега SPLV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPLV: 1.23
FUTY: 1.25
Коэффициент Кальмара SPLV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLV: 1.66
FUTY: 2.26
Коэффициент Мартина SPLV, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLV: 5.35
FUTY: 5.89

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
1.39
SPLV
FUTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и FUTY

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FUTY в 2.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.76%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.83%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и FUTY

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.88%
-3.79%
SPLV
FUTY

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и FUTY

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 8.76% и 8.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.76%
8.76%
SPLV
FUTY