Сравнение SPLV с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
SPLV и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или FUTY.
Основные характеристики
| SPLV | FUTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.26% | 26.71% |
| Дох-ть за 1 год | 18.16% | 26.00% |
| Дох-ть за 3 года | 6.39% | 9.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.85% | 7.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.68% | 9.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 9.69% | 16.85% |
| Макс. просадка | -36.26% | -36.44% |
| Текущая просадка | -0.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPLV и FUTY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и FUTY
С начала года, SPLV показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 26.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLV имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции FUTY немного впереди с 9.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и FUTY
SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLV c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и FUTY
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что сопоставимо с доходностью FUTY в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.04% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.02% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и FUTY
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и FUTY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.