PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с FUTY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

SPLV и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.06%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.91%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.80% соответственно.

SPLV

1 день
0.79%
1 месяц
-3.82%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.79%
1 год
0.98%
3 года*
7.95%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.48%

FUTY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.91%
6 месяцев
6.40%
1 год
19.63%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с PSCU

Сравнение комиссий SPLV и FUTY

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Доходность на риск

SPLV vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.27

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.72

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.25

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

5.36

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.27

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.59

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPLV и FUTY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и FUTY

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FUTY в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.10%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и FUTY

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и FUTY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-36.44%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.93%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-25.11%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-36.44%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-2.12%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-6.06%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.75%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и FUTY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.23%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

5.06%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

10.14%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

15.53%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

16.92%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

18.99%

-3.64%