Хотите диверсифицировать портфель помимо SPEM? У ETF ниже самая низкая корреляция с SPEM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SPEM.
Лучшие диверсификаторы для SPEM
307 ETF имеют низкую корреляцию с SPEM (менее 0.3), из них 60 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.46, против -0.32 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.46 | -0.32 | — | 52 | Cryptocurrency | SPEM vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.40 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | SPEM vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.38 | — | — | 73 | Derivative Income | SPEM vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.27 | -0.01 | 0.11 | 57 | Oil & Gas | SPEM vs DBE | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.26 | -0.19 | -0.15 | 73 | Leveraged Currency | SPEM vs YCS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SPEM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SPEM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.24 | -0.04 | 0.06 | 80 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.13 | 0.02 | 0.08 | 61 | Communication Services | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.05 | 0.15 | 0.28 | 53 | Financial Services | |
| Philip Morris International Inc. | -0.04 | 0.09 | 0.17 | 52 | Consumer Defensive | |
| CareTrust REIT, Inc. | -0.03 | 0.09 | 0.18 | 87 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SPEM
Добавьте SPEM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SPEM