Сравнение SPDW с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
SPDW и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDW и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.48% против 17.51% соответственно.
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и DXJ
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
SPDW vs. DXJ — Ранг доходности на риск
SPDW
DXJ
Сравнение SPDW c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDW | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.24 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.88 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.91 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 15.24 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.24 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.32 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPDW и DXJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и DXJ
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и DXJ
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -49.63% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -12.65% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -22.19% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -39.14% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -4.69% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -14.44% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.25% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и DXJ
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.27% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 13.82% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 22.85% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 18.93% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 20.51% | -3.35% |