Сравнение SPDW с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
SPDW и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDW или DXJ.
Корреляция
Корреляция между SPDW и DXJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и DXJ
Основные характеристики
SPDW:
0.32
DXJ:
0.94
SPDW:
0.52
DXJ:
1.28
SPDW:
1.06
DXJ:
1.19
SPDW:
0.42
DXJ:
0.89
SPDW:
1.06
DXJ:
3.02
SPDW:
3.81%
DXJ:
6.57%
SPDW:
12.76%
DXJ:
21.08%
SPDW:
-60.02%
DXJ:
-49.63%
SPDW:
-9.32%
DXJ:
-5.57%
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.77% соответственно.
SPDW
-0.53%
-3.45%
-5.70%
3.64%
4.35%
5.34%
DXJ
-2.12%
-0.59%
-4.93%
19.52%
18.31%
11.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и DXJ
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPDW и DXJ
SPDW
DXJ
Сравнение SPDW c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и DXJ
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности DXJ в 3.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.56% | 3.48% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и DXJ
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и DXJ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 3.46%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.