Сравнение SPDW с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
SPDW и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDW или DXJ.
Основные характеристики
| SPDW | DXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.18% | 22.20% |
| Дох-ть за 1 год | 10.87% | 53.37% |
| Дох-ть за 3 года | 1.46% | 25.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.18% | 19.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.53% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 3.30 |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 15.91% |
| Макс. просадка | -60.02% | -49.63% |
| Current Drawdown | -2.26% | -1.83% |
Корреляция
Корреляция между SPDW и DXJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и DXJ
С начала года, SPDW показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 4.53% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и DXJ
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDW c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и DXJ
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DXJ в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.66% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.53% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и DXJ
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и DXJ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 3.89%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.