Хотите сбалансировать вложение в SMP? У ETF ниже самая низкая корреляция с SMP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда SMP падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SMP.
Лучшие диверсификаторы для SMP
1 ETF имеют низкую корреляцию с SMP (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.23, почти не изменилась с 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 74 | Nasdaq-100 | SMP vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 74 | S&P 500 | SMP vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 74 | S&P 500 | SMP vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SMP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SMP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.01 | 0.06 | 0.16 | 80 | Technology | |
| Chevron Corporation | 0.02 | 0.20 | 0.24 | 84 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 56 | Communication Services | |
| The Coca-Cola Company | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 62 | Consumer Defensive | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.16 | 0.27 | 0.34 | 66 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SMP
Добавьте SMP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SMP