Сравнение SLV с AG
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while AG (First Majestic Silver Corp.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 11.60%/yr vs 0.02%/yr for AG. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SLV и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 11.60% против 0.02% соответственно.
SLV
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 7.52%
AG
- 1 день
- 6.79%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -21.40%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 111.35%
- 3 года*
- 43.04%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 0.02%
- Всё время*
- 1.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $190.61M | $176.11M | $221.54M | |
| $767.61M | $778.40M | $1.22B |
Сравнение доходности по годам SLV и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -12.96% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
AG First Majestic Silver Corp. | 5.83% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between SLV and AG is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between SLV and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. AG — Ранг доходности на риск
SLV
AG
Сравнение SLV c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.11 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 4.09 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и AG
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -90.20% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.28% | -53.00% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.28% | -53.00% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.28% | -70.28% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.28% | -80.82% | +28.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -44.94% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -59.07% | +14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 27.30% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и AG
Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 11.38%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 19.08% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.01% | 54.49% | -10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.50% | 75.33% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.04% | 62.32% | -25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 61.95% | -29.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и AG
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.20% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and AG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (19.08%) compared to SLV (11.38%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор