PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLV с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLV и AG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SLV с AG

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и First Majestic Silver Corp. (AG).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLV или AG.

Доходность

Сравнение доходности SLV и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLV:

0.36

AG:

-0.26

Коэф-т Сортино

SLV:

0.39

AG:

-0.15

Коэф-т Омега

SLV:

1.05

AG:

0.98

Коэф-т Кальмара

SLV:

0.08

AG:

-0.28

Коэф-т Мартина

SLV:

0.45

AG:

-0.99

Индекс Язвы

SLV:

8.95%

AG:

22.95%

Дневная вол-ть

SLV:

29.87%

AG:

62.11%

Макс. просадка

SLV:

-76.28%

AG:

-90.20%

Текущая просадка

SLV:

-35.57%

AG:

-76.72%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 6.63% против 1.86% соответственно.

SLV

С начала года

15.65%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

6.95%

1 год

9.77%

3 года

14.30%

5 лет

13.68%

10 лет

6.63%

AG

С начала года

7.49%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-6.48%

1 год

-17.57%

3 года

-10.29%

5 лет

-8.66%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

First Majestic Silver Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLV и AG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLV c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа AG равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и AG

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

TTM2024202320222021
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AG
First Majestic Silver Corp.		0.33%0.33%0.34%0.31%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SLV и AG

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и AG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и AG

Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 6.68%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...