PortfoliosLab logo
Сравнение SLV с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLV и AG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SLV и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
-51.15%
SLV
AG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLV:

0.53

AG:

-0.12

Коэф-т Сортино

SLV:

0.93

AG:

0.27

Коэф-т Омега

SLV:

1.12

AG:

1.03

Коэф-т Кальмара

SLV:

0.34

AG:

-0.09

Коэф-т Мартина

SLV:

1.89

AG:

-0.33

Индекс Язвы

SLV:

8.81%

AG:

23.34%

Дневная вол-ть

SLV:

30.95%

AG:

61.45%

Макс. просадка

SLV:

-76.28%

AG:

-90.20%

Текущая просадка

SLV:

-35.34%

AG:

-75.51%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 7.35% против 2.70% соответственно.


SLV

С начала года

16.07%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-0.49%

1 год

22.29%

5 лет

16.62%

10 лет

7.35%

AG

С начала года

13.05%

1 месяц

-10.92%

6 месяцев

-20.27%

1 год

-8.80%

5 лет

-4.04%

10 лет

2.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLV и AG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLV c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLV: 0.53
AG: -0.12
Коэффициент Сортино SLV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLV: 0.93
AG: 0.27
Коэффициент Омега SLV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLV: 1.12
AG: 1.03
Коэффициент Кальмара SLV, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLV: 0.34
AG: -0.09
Коэффициент Мартина SLV, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLV: 1.89
AG: -0.33

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа AG равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-0.12
SLV
AG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и AG

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.


TTM2024202320222021
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AG
First Majestic Silver Corp.
0.30%0.33%0.34%0.31%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SLV и AG

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и AG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.34%
-75.51%
SLV
AG

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и AG

Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 11.80%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 23.16%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
23.16%
SLV
AG