Хотите сбалансировать вложение в SII? У ETF ниже самая низкая корреляция с SII — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда SII падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SII.
Лучшие диверсификаторы для SII
1 ETF имеют низкую корреляцию с SII (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR S&P Biotech ETF (XBI) (Health & Biotech Equities), корреляция за 1 год — 0.29, почти не изменилась с 0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P Biotech ETF | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 74 | Health & Biotech Equities | SII vs XBI | |
| iShares MSCI South Korea ETF | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 96 | Asia Pacific Equities | SII vs EWY | |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 78 | Foreign Small & Mid Cap Equities | SII vs AVDV | |
| Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 72 | Tactical Allocation | SII vs MOOD | |
| Sprott Energy Transition Materials ETF | 0.62 | 0.60 | — | 82 | Energy Equities | SII vs SETM |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SII, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SII и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.06 | 0.11 | 0.21 | 85 | Energy | |
| AbbVie Inc. | -0.03 | 0.04 | 0.05 | 62 | Healthcare | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.02 | -0.01 | 0.09 | 68 | Financial Services | |
| Liberty Oilfield Services Inc. | -0.01 | 0.17 | 0.22 | 91 | Energy | |
| Merck & Co., Inc. | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 87 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SII
Добавьте SII в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SII